NYMEX Crude Oil Futures e Opções de Mercado de Negociação.
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Comércio de Mercadorias de Futuro de Leite Claro e Leve.
Os futuros de petróleo bruto são a commodity mais negociada no mundo, e o contrato de futuros de petróleo cru e leve da NYMEX Division é o fórum mais líquido do mundo para negociação futura de petróleo bruto, bem como o contrato de futuros de maior volume do mundo negociando em uma mercadoria física. O gerenciamento de risco adicional e as oportunidades de negociação são oferecidas através de opções sobre o futuro contrato de petróleo bruto; opções de propagação de crack no diferencial de preços dos contratos futuros de óleo de aquecimento versus futuros contratos de petróleo bruto ou contratos de futuros de gasolina sem chumbo versus futuros de petróleo bruto. O contrato futuro do petróleo cru da NYMEX pode ser o contrato futuro de energia mais importante do mundo.
Futuros de petróleo bruto e detalhes rápidos de opções.
Contrato de 1.000 barris.
Um movimento de centavo é igual a $ 10.
negocia todos os meses.
Símbolo de futuros de petróleo bruto (CL)
Aqui está o folheto do CME Group / NYMEX para futuros e opções de petróleo bruto WTI.
As preocupações geopolíticas no Oriente Médio podem causar extrema volatilidade nos mercados de futuros e mercados de petróleo, bem como nos destilados, como gasolina sem chumbo e óleo de aquecimento. As tensões com o Irã são especialmente importantes para os comerciantes de energia, porque a produção diária de petróleo bruto do Irã é estimada em cerca de 4 milhões de barris. Eles também têm o potencial de impedir ou bloquear o Estreito de Ormuz com sua marinha, o que pode causar grandes atrasos no envio. Aproximadamente 20% do petróleo mundial atravessa o estreito fazendo com que as tensões geopolíticas com o Irã sejam um fator crítico nos preços futuros do petróleo bruto.
O contrato de futuros de petróleo bruto é negociado em unidades de 1.000 barris e o ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível aos mercados spot internacionais por meio de tubulações. O contrato futuro do petróleo bruto prevê a entrega de vários tipos de petróleo bruto estrangeiro negociado nacional e internacionalmente e atende as diversas necessidades do mercado físico de petróleo bruto.
Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, a NYMEX foi destruída, mas, em alguns dias, os mercados de futuros de petróleo e petróleo cruciais negociavam novamente. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de energia e das bolsas de commodities nos Estados Unidos da América.
Os Contratos Futuros de Petróleo Bruto - Preços do Petróleo Bruto.
New York Mercantile Exchange Middle East, contrato de futuros de petróleo bruto, com preços cotados em dólares e cêntimos por barril ($ 00. 00 / bbl) e uma unidade de contrato de 1.000 barris. As regras de flutuação de preços máximas / mínimas são consistentes com o contrato de futuro do mercado de petróleo leve e doce da Exchange, assim como os procedimentos de liquidação.
Após o último dia de negociação regular, a liquidação final do contrato de futuros de petróleo bruto é baseada em liquidação em dinheiro contra a média mensal acumulada do índice ao longo do mês do contrato. O cálculo do preço final de liquidação do futuro do petróleo bruto é concluído na data final do contrato do contrato (por exemplo, 30 de outubro para o contrato de outubro de 1998).
Você é um hedger de petróleo bruto? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.
Opções de petróleo bruto em contratos de futuros explicados.
Uma opção de compra de petróleo bruto dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro e pagar um prêmio de US $ 1.900.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 1.000 barris de petróleo bruto de fevereiro por US $ 50 por barril. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você comprou a opção de petróleo bruto para proteger seu risco de preço no mercado físico de petróleo bruto (talvez você seja um produtor e possua um poço de petróleo ou seja um consumidor e possua uma refinaria) ou você está especulando que os preços do petróleo bruto vai mais alto na tentativa de obter lucro.
Uma opção de venda de petróleo brinda ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda de US $ 40 em petróleo de fevereiro e pagar um prêmio de $ 1.150.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 1.000 barris de petróleo bruto de fevereiro a US $ 40 por barril.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.
Vamos assumir que a opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro acima possui um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacentes fosse arrecadado em US $ 1.000, a opção de compra aumentaria em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de petróleo bruto.
As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.
Vamos assumir que você comprou uma opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro com 60 dias de folga até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros do petróleo bruto mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.
A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.
Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.
* A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes.
Especificações do contrato.
Contrato Futuro de petróleo bruto leve e doce.
Futuros: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões).
Opções: Um contrato de futuros de petróleo e petróleo doce da NYMEX Division.
Futuros e opções de petróleo bruto: dólares e cêntimos por barril.
Futuros e opções de petróleo bruto: A negociação aberta é realizada a partir das 9:00 da manhã. até às 2:30 da manhã.
Depois de horas, o comércio de futuros de petróleo bruto é conduzido através da plataforma de negociação baseada na internet da GLOBEX a partir das 3:15 p. m. de segundas a quintas-feiras e concluindo às 9h30 da manhã. o dia seguinte. Os domingos, a sessão começa às 6:00 da tarde. Todos os tempos são horário de Nova York.
Futuros de petróleo bruto: 30 meses consecutivos mais futuros de petróleo bruto datados inicialmente listados 36, 48, 60, 72 e 84 meses antes da entrega.
Além disso, a negociação de futuros de petróleo bruto pode ser executada em um diferencial médio para os preços de liquidação do dia anterior por períodos de dois a 30 meses consecutivos em uma única transação. Essas tiras de calendário são executadas durante o horário comercial aberto.
Opções de petróleo bruto: 12 meses consecutivos, mais três opções de longa data em 18, 24 e 36 meses em um ciclo de junho / dezembro.
Flutuação Mínima de Preços.
Futuros e opções de petróleo bruto: US $ 0,01 (1ў) por barril (US $ 10,00 por contrato).
Flutuação Máxima de Preços Diários.
Futuros de petróleo bruto: US $ 10,00 por barril (US $ 10.000 por contrato) para todos os meses. Se algum contrato for negociado, oferecido ou oferecido no limite por cinco minutos, a negociação de futuros de petróleo bruto é interrompida por cinco minutos. Quando a negociação recomeça, o limite é expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção. Se outra interrupção fosse desencadeada, o mercado continuaria a ser expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção, após cada paragem sucessiva de cinco minutos. Não haverá limites máximos de flutuação de preços durante qualquer sessão de negociação.
Óleos de petróleo bruto: sem limites de preço.
Último dia de negociação.
Futuros de petróleo bruto: a negociação termina no encerramento do negócio no terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês do mês em que se processa o mês de entrega. Se o dia do 25º dia do mês for um dia não comercial, a negociação de futuros de petróleo bruto cessará no terceiro dia útil anterior ao último dia útil no 25º dia do calendário.
Órgãos de petróleo bruto: a negociação termina três dias úteis antes do contrato de futuros subjacente.
Opções de preços de greve.
Vinte preços de exercício em incrementos de US $ 0,50 (50ў) por barril acima e abaixo do preço de exercício no dinheiro, e os próximos dez preços de exercício em incrementos de US $ 2,50 acima dos preços de exercício existentes mais altos e abaixo dos menores por um total de pelo menos 61 preços de exercício. O preço de exercício no dinheiro é mais próximo do fechamento do dia anterior do contrato de futuros subjacente. Os limites de preços de faturamento são ajustados de acordo com os movimentos dos preços dos futuros do petróleo bruto.
As margens são necessárias para futuros abertos de petróleo bruto ou posições de opções curtas. O requisito de margem para um comprador de opções nunca excederá o prêmio.
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Opções de petróleo bruto explicadas.
As opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de petróleo bruto.
O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de petróleo bruto em o preço de exercício.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.
Trocas de opções de petróleo bruto.
Os contratos de opções de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços das opções NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e cêntimos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões) de petróleo bruto.
As opções NYMEX Brent Crude Oil são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 barris (42000 galões) e seus preços são cotados em dólares e cêntimos por barril.
Chamar e colocar opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do petróleo bruto. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto cairão podem comprar opções de petróleo bruto.
Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.
Opções de petróleo bruto versus futuros de petróleo bruto.
Alavancagem adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de petróleo bruto apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição subjacente dos futuros de petróleo bruto, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte temporal de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.
Time Decay.
As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.
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Opções de petróleo bruto e futuros.
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Como especular nos mercados de energia: os comerciantes de petróleo bruto possuem opções.
O petróleo bruto está entre os mais notáveis mercados de commodities, mas também está entre os mais traiçoeiros. No entanto, os especuladores são atraídos para a alavancagem e a volatilidade proporcionadas nesta área comercial. e as histórias de riquezas feitas e perdidas por seus participantes.
Antes de arriscar o seu dinheiro suado, especulando em petróleo bruto, é importante estar ciente de alguns detalhes. Para iniciantes, é possível trocar petróleo através de ETFs que tentam rastrear o preço do petróleo bruto, através das ações das empresas que estão correlacionadas com os preços do petróleo bruto ou usando os mercados de futuros e opções. Apesar das alternativas, acredito que existe apenas uma que proporcionará a eficiência e o acesso ao mercado necessários para negociar nesse mercado global; futuros e opções sobre futuros.
O valor na negociação de Futuros de petróleo bruto.
Minha preferência por futuros está em parte no fato de eu ser um corretor de commodities, mas vai muito mais profundo do que isso. Aqui estão algumas das principais vantagens para os futuros sobre as ações.
Os futuros brutos abrem para o comércio domingo à noite na NYMEX (New York Mercantile Exchange) e, para todos os efeitos, negociam o tempo todo até a tarde de sexta-feira. Pelo contrário, os ETF e os comerciantes de ações podem executar negociações durante a sessão oficial do dia da NYSE, e trocas semelhantes, bem como nas sessões pré-abertas e pós-venda designadas. Todo o período de negociação é limitado a aproximadamente dez horas. ou menos.
Além disso, os comerciantes de futuros e opções gozam de tratamento fiscal preferível. As posições, independentemente do prazo, são tributadas em uma mistura de 40% / 60% entre ganhos de capital de longo prazo e de curto prazo. Isso difere dos comerciantes de capital próprio, que são tributados pela maior taxa de ganhos de curto prazo em todas as posições ocupadas por menos de um ano.
Ainda mais atraente; Por que trocar uma imitação quando você pode trocar a coisa real? Os ETFs são simplesmente fundos criados para rastrear o preço do petróleo bruto, mas eles nem sempre estão perfeitamente correlacionados. Da mesma forma, os estoques das empresas de energia estão expostos ao risco de mercado e ao risco específico da empresa, além de estar um pouco correlacionado com os preços do petróleo. Em outras palavras, cada uma dessas opções oferece um meio menos eficiente de lucrar, ou sofrer perdas, com as especulações feitas.
Por definição, um contrato de futuros é um contrato padronizado, transferível, negociado em bolsa, que exige a entrega de uma mercadoria específica, a um preço específico e em uma data especificada no futuro. Para esclarecer, os contratos de futuros são simplesmente um acordo entre o comprador e o vendedor; portanto, são passivos e não ativos. Para aqueles que procuram pura especulação em bruto, o mercado de futuros é o lugar para obtê-lo. Ao contrário das ações relacionadas ao ETF ou à energia, os comerciantes de futuros de petróleo bruto farão ou perderão dinheiro com mudanças no preço do ativo subjacente. Isso é possível pelo fato de que o próprio petróleo em bruto é entregue ao contrato de futuros e, enquanto os comerciantes não estão trocando barris físicos de petróleo, eles estão comprando ou vendendo acordos que representam o ativo. Isto é tão próximo ao real como você pode obter.
Como se esses argumentos não fossem suficientemente persuasivos, aqueles que negociam petróleo bruto nos mercados de futuros são fornecidos com alavanca livre. Em outras palavras, não há encargos de juros por curto ou comercializado na margem.
Crude Futures, ou Options on Futures?
Uma vez que um local de negociação é escolhido, as "opções" não terminam por aí. Os comerciantes de petróleo bruto da NYMEX têm a capacidade de negociar um contrato de futuros de tamanho completo, opções escritas neste futuro de tamanho completo ou uma mini versão do contrato de futuros.
Com exceção dos futuros de petróleo bruto de tamanho reduzido, futuros e opções cruéis podem ser executados em dois locais separados; clamor aberto e correspondência comercial eletrônica. O protesto aberto, ou a comercialização de poços, ocorre em uma área marcada no piso comercial da troca e implica a compra ou venda de instrumentos por meio de sinais manuais e gritos. É bastante emocionante e pode ser descrito como caos organizado.
A correspondência comercial eletrônica não possui uma localização física; Em vez disso, as ordens de compra e venda feitas pelos comerciantes são executadas em um ambiente cibernético com pouca ou nenhuma intervenção humana. Durante a sessão do dia oficial, os comerciantes têm a capacidade de usar qualquer local para execução e porque os contratos são fungíveis, é possível entrar em posições através do poço e sair eletronicamente.
Durante a sessão do dia, ambas as arenas estão disponíveis para os comerciantes, mas na sessão prolongada durante a noite, só é possível trocar petróleo bruto eletronicamente.
NYMEX light sweet crude oil Futures.
A versão original de tamanho real do NYMEX crude é escrita com 1.000 barris de petróleo bruto como o subjacente. Simplesmente, um trader longo ou curto um contrato de futuros único fará ou perderá dinheiro com base no valor de 1.000 barris. Com petróleo bruto no valor de US $ 70 por barril, o valor total de um único contrato de futuros é de US $ 70.000 (US $ 70 x 1.000 barris). Tenha em mente que a margem, ou o depósito de boa fé requerido para o comércio de petróleo bruto, flui entre US $ 4.000 e US $ 8.000. Portanto, os comerciantes podem se expor às flutuações de preços de um contrato avaliado em aproximadamente US $ 70.000, com menos de 10% de queda. É fácil ver a rapidez com que ganhos e perdas podem se somar com esse tipo de alavancagem.
Com isso dito, embora as trocas estabeleçam a margem mínima requerida é o comerciante que, em última instância, controla a quantidade de alavancagem utilizada. Aqueles que não desejam usar alavancagem e o capital disponível podem efetivamente eliminá-lo depositando o valor total de cada contrato negociado.
O tiqueteque mínimo em bruto é um centavo, e equivale a um lucro ou perda de US $ 10 para um comerciante. Conseqüentemente, um dólar no preço se move nos resultados subjacentes em um lucro ou perda de US $ 1.000 por contrato. Por exemplo, um comerciante que comprou petróleo bruto em US $ 62,00 e vendido em US $ 63,00 teria afastado do comércio um vencedor no valor de US $ 1.000 menos comissões e taxas.
Conforme mencionado, há também uma mini versão do contrato de futuros de petróleo bruto que é exatamente metade do original. Um contrato mini representa 500 barris de petróleo bruto e um comerciante longo ou curto nesse mercado fará ou perderá $ 500 por cada dólar em movimento de preços. Como você provavelmente inferiu, a margem para o mini crude é cerca de metade da versão em tamanho real e, assim, a volatilidade e a exposição ao mercado.
NYMEX Crude Options.
A negociação de futuros definitivos implica riscos teoricamente ilimitados, margens relativamente altas e risco imediato após a entrada. Para muitos pequenos comerciantes de varejo, este é um disjuntor de negócios. No entanto, existem formas de participar de petróleo bruto com níveis variáveis de risco, recompensa e volatilidade através do uso de opções. Meu livro, "Opções de produtos básicos", descrevo várias das estratégias de negociação de opções mais populares e métodos para ajustá-los para atender a personalidade e objetivos de cada comerciante.
Novamente, o NYMEX oferece aos comerciantes a capacidade de negociar opções por meio de execução eletrônica ou clamor aberto. Existem vantagens e desvantagens para cada um, mas é bom ter acesso a ambos. Por exemplo, desde o advento das opções eletrônicas de petróleo bruto, é muito mais fácil para comerciantes de varejo acessar cotações de preços ao vivo. Além disso, os preenchimentos eletrônicos são relatados imediatamente e é conveniente cancelar ou substituir ordens existentes. No entanto, perceba que muitas vezes pode ser mais eficiente usar a execução de briga aberta para opções porque pode ser possível obter spreads de oferta / solicitação menores. Se você não está familiarizado com a oferta e peça, é simplesmente a diferença entre o preço que você pode comprar um contrato e o preço que você pode vendê-lo. Quanto menor a propagação, melhor preencher a entrada e a saída e os menores custos de transação enfrentados pelos comerciantes.
Para aqueles interessados em spreads de negociação, é necessário usar a execução de protesto aberto. Através do poço, é possível nomear um preço (ordem limite) em um pacote de opções (spread). Em outras palavras, os pedidos podem ser colocados em múltiplas opções como uma proposição total ou nada a ser executada a um preço específico ou melhor. Os comerciantes eletrônicos de opção de petróleo bruto devem colocar cada perna de um spread individualmente, muitas vezes levando a enchimentos parciais ou a preços de perseguição em pernas vazias. Por razões mencionadas, é uma boa idéia ter acesso a um corretor de commodities que, por sua vez, tenha acesso direto a especialistas no piso de câmbio.
Tenha em mente que a negociação com um corretor que tenha acesso direto a especialistas em opções no chão provavelmente irá custar-lhe um pouco mais em comissões e taxas relativas à colocação de seu pedido em uma base direta através de uma plataforma de negociação on-line. Afinal, eles não funcionam de graça. No entanto, se o uso deste método de execução pode salvar um único tiqueteque no preço de preenchimento, provavelmente terá mais do que pagas pelos custos incrementais; Se eles puderem economizar alguns carrapatos, você realmente economizará dinheiro. Não viaje em dólares que perseguem moedas de um centavo!
* Futures and Options Trade envolve risco de perda substancial e não é adequado para todos os investidores.
Carley Garner é autora de "Commodity Options" e analista sênior da DeCarley Trading LLC, onde também trabalha como corretora. Visite DeCarleyTrading para a sua assinatura de teste gratuita para os boletins eletrônicos de Carley e para obter detalhes sobre os serviços que ela fornece. Seu próximo livro, "A Traders First Book on Commodities" estará disponível em fevereiro de 2018.
ONDE O ACEITE & AS ESTIMAÇÕES DE REFINIÇÃO IR AQUI?
Estamos em Start of Another Commodity Boom? De acordo com Jim Rogers, nós somos.
Carley Garner.
Carley Garner é autora de "Commodity Options" e analista sênior da DeCarley Trading LLC, onde também trabalha como corretora. Visite DeCarleyTrading para & # 8230;
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2018 New York Summer Analyst - XVA Junior Trader (Divisão Financeira) # 106795.
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Sales Assistant for Equity Sales Desk, Global Markets.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 25 de dezembro de 2017-12-25.
Mercados Globais - SP Finance Originator.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 25 de dezembro de 2017-12-25.
Global Markets - Securitized Products, COO.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 25 de dezembro de 2017-12-25.
Global Markets: Equity Derivatives - High Touch Sales.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 25 de dezembro de 2017-12-25.
Global Markets: Equity Derivatives - High Touch Sales.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 25 de dezembro de 2017-12-25.
Negociante de Swing de Renda Fixa.
Competitivo Boston, MA, EUA Permanente, Tempo integral Wellington Management Company, LLP Atualizado em: 25 dez 17 2017-12-25.
Associado-Negociação - SEC111717PMEQAT.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, a tempo inteiro Goldman Sachs EUA Atualizado em: 25 dez 17 2017-12-25.
Compliance, Foreign Exchange Compliance Trading, Vice-Presidente.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, a tempo inteiro Goldman Sachs EUA Atualizado em: 25 dez 17 2017-12-25.
Compliance, Cash Equities Electronic Trading Compliance Officer, vice-presidente - Nova York.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, a tempo inteiro Goldman Sachs EUA Atualizado em: 25 dez 17 2017-12-25.
Opções de Liquidação.
35 New York, NY, EUA Contrato, Tempo integral Park Hudson International Atualizado em: 22 dez 17 2017-12-22.
Analista quantitativo de pesquisa comercial.
Competitivo Boston, MA, EUA Permanente, Tempo integral Wellington Management Company, LLP Atualizado em: 25 dez 17 2017-12-25.
Diretor - Gerenciamento de Risco de Mercado.
Compensação do nível do diretor Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Vennbridge Atualizado em: 22 Dez 17 2017-12-22.
Comerciante de Vendas - Derivados -
100,000 Washington D. C., DC, EUA Permanente, Banco Interamericano de Desenvolvimento em tempo integral Publicado em: 22 de dezembro de 2017-12-22.
Mercado Global - VP, Austrália Equity Sales.
Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 25 de dezembro de 2017-12-25.
Suporte de Produção Frontal Derivativo de Patrimônio.
150,000-225,000 New York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Não divulgado Postado em: 21 de dezembro de 2017-12-21.
Junior Quantitative Trader / Analyst.
100,000-125,000 New York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Não divulgado Postado em: 21 de dezembro de 2017-12-21.
Java / Full-Stack Developer - Banco de Investimento.
Extremamente competitivo Basic & amp; Bônus New York, NY, EUA Permanente, em tempo integral Grupo Sartre Atualizado em: 20 dez 17 2017-12-20.
Tradutor sistemático.
Competitivo Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Fusionfind LLC Enviado em: 19 dez 17 2017-12-19.
Quant Trader / Portfolio Manager - médio / baixo freq EQ.
salário base + PnL% New York, NY, EUA Permanent, DTG em tempo integral Capital Markets Atualizado em: 19 dez 17 2017-12-19.
Analista de Produtos Securitizados.
Competitivo de Nova York, NY, EUA Permanente, em tempo integral Twenty Recruitment Group - EUA Publicado em: 19 dez 17 2017-12-19.
Risco de liquidez que as PMEs precisam em Nova York.
Competitivo Nova Iorque, NY, EUA Contrato, Tempo integral Park Hudson International Atualizado em: 19 Dez 17 2017-12-19 1 2 3. 11.
Negociação: atualmente 257 empregos. O último trabalho foi postado em 25 de dezembro 17.
Trabalhando na negociação, você será parte de um ambiente ocupado, movimentado e rápido onde os riscos são elevados, mas os retornos são maiores. Os tipos de empregos comerciais representados na mídia geralmente são funções de negociação de vendas, onde os especialistas em finanças trabalham com clientes para negociar ações, ações, commodities ou ações, mas o setor comercial é muito mais variado do que isso.
A negociação também envolve a negociação de execução, onde você executará as ordens que você passou por outros e não terá nada a ver com decidir se a negociação é sensível ou não. Os comerciantes de fluxo fazem os negócios em nome dos clientes do banco, enquanto os comerciantes de prop trocam o próprio dinheiro do banco - uma posição de alto risco que é altamente procurada.
Nos últimos anos tem sido preocupante que o aumento da negociação eletrônica tenha um efeito significativo nas oportunidades de emprego. Embora isso seja verdade até certo ponto (há números menores de comerciantes de vendas dentro da indústria hoje do que havia há 10 anos), o uso da tecnologia abriu portas para uma série de papéis alternativos dentro do setor de comércio. As avenidas que se abrem dentro da negociação incluem análise quantitativa, que envolve a criação de algoritmos que dizem a um computador quando comprar ou vender e funções de TI que supervisionam a execução e manutenção de equipamentos de comércio eletrônico.
Para aqueles que se demonstram confiar em trabalhar com clientes, orientados para as vendas, apaixonados pelo mercado e com uma compreensão profunda dos produtos comercializados individualmente, as recompensas e oportunidades podem ser enormes. O comércio é um setor tão diversificado que tem muitas rotas para o topo, onde os diretores podem ganhar qualquer coisa de US $ 400 a US $ 500k por ano, com possibilidades de bônus dobrando ou triplicando o potencial de ganhos. Para as melhores oportunidades, direcione as empresas que são consideradas principais players dentro da negociação, como JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup. Você pode encontrar papéis de comércio dessas marcas proeminentes anunciadas aqui em efinancialcareers.
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SergeyNivens / Getty Images No início desta semana, Daily Pop host e E! A base de notícias Catt Sadler anunciou que estava saindo da rede. O motivo? Pri.
Morgan Sessions / Unsplash O que estava em mente em 2017? Se nossas estatísticas são uma indicação, ganhando mais dinheiro, perseguindo suas paixões e # 8212; e sair.
Pixabay / Pexels Interrupções no trabalho são um problema real & # 8212; e uma grande parte da razão pela qual as pessoas que trabalham em casa geralmente são mais produtivas.
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