Keltner channel trading strategy pdf

Keltner channel trading strategy pdf
O Keltner Channel é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era comerciante de grãos em Chicago, descreveu o indicador em seu livro de 1960 intitulado "Como Ganhar Dinheiro em Commodities".
Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência como uma média móvel simples de 10 dias de "preço típico". O preço típico foi calculado adicionando uma barra de preços alta, baixa e fechada e depois dividindo por três ==> (H + L + C) / 3.
As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas a uma certa distância (+/-) da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias do intervalo de preços (alta - baixa).
Então, basicamente, os Canais Keltner são um envelope baseado em volatilidade, o que é semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a verdadeira faixa de preço real para determinar a distância da linha central.
Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas da linha central.
COMPONENTES.
Canal Keltner (configuração: 20 - 1.5)
Histograma MACD (configuração: 3 - 9 - 15)
SINAIS DE ESTRATÉGIA KELTNER CHANNEL.
Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há impulso suficiente em um estoque ou ETF (como QQQQ abaixo) para trocar uma retração. Uma vez que há impulso suficiente para garantir um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata.
Se você não sabe onde colocar seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página do Stock Day Trading System.
Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Claro, sua desvantagem é que todos sabem onde estão.
Configuração de compra: duas barras de preço consecutivas fecham o canal acima.
Comprar Trigger: MACD Histograma está aumentando (na barra fechada)
Configuração curta: duas barras de preços consecutivas fecham abaixo do canal.
Disparador curto: o histograma MACD está caindo (na barra fechada)
Você precisa usar algum senso de negociação ao usar entradas como acima.
Você notará no gráfico acima em torno de 12:20 pm há outro sinal para baixo de acordo com as regras, mas o preço acabou de fazer uma nova alta. Então, você teria quatro opções nesse ponto:
1) Tome o curto como de costume.
2) Pegue o curto com uma parada mais apertada.
3) Pegue o short com um plano para "parar e reverter" se a parada for atingida.
4) Não tome o comércio.
Além de uma nova alta, o preço acabava de quebrar uma linha de tendência (não desenhada no gráfico), e o histograma MACD teve uma divergência dupla.
Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência.
Você pode ver deste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter ideias completamente opostas quanto ao preço que o próximo preço pode fazer.

Keltner Channels.
Índice.
Keltner Channels.
Introdução.
Os Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante às Bandas Bollinger, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais são configurados dois valores de True Range Average acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita direção e a Média True Range define a largura do canal. Os Canais Keltner são um indicador de tendência que se usa para identificar reversões com fuga de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana.
Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a "Regra de negociação da moeda móvel em dez dias", que é creditada como a versão original dos Canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke apresentou a versão mais recente dos Keltner Channels na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa esta versão mais recente dos Canais Keltner.
Cálculo.
Há três etapas para calcular Canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento da média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o alcance real médio (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para a faixa média verdadeira.
O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Como o preço do desvio de média móvel, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos se eleva e flui. Prazos mais longos, como um 100, suavizam essas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito na largura do canal. Simplesmente mudando de 2 para 1 cortará a largura do canal ao meio. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50%.
Aqui, um gráfico que mostra três Canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn da SpikeTrade há anos.
O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram configurados em três valores de alcance médio verdadeiro acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. O indicador de janelas mostra diferenças no intervalo médio verdadeiro (ATR) por 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem o alcance mais amplo. Em contraste, o ATR de 100 períodos é muito mais suave com uma faixa menos volátil.
Interpretação.
Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra.
Com uma média móvel exponencial como base, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e as tendências seguindo os indicadores, os Keltner Channels retardam a ação do preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado.
Uma recuperação de canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. A queda do canal e a quebra abaixo da linha de tendência inferior podem sinalizar o início de uma tendência de baixa. Às vezes, uma forte tendência não se apóia após uma fuga de canais e os preços oscilam entre as linhas do canal. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais.
Versus Bollinger Bands.
Existem duas diferenças entre os canais Keltner e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner são mais suaves do que Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que o alcance real médio (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso torna os Canais Keltner adequados para seguidores de tendências e identificação de tendências. Em segundo lugar, os Canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples usada nas Bandas Bollinger. O gráfico abaixo mostra Keltner Channels (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger. Além disso, observe como o desvio padrão abrange um alcance maior do que o alcance real médio (ATR).
O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta à medida que os Canais Keltner aparecem e as ondas de estoque acima da linha superior do canal. A ADM apresentou uma clara tendência de queda em abril-maio, já que os preços continuaram a percorrer o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os preços ultrapassaram o canal superior e o canal apareceu para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho.
Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um retrocesso ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação entre recompensa e risco. Os osciladores de impulso ou outros indicadores podem então ser empregados para definir leituras de sobredosos. Este gráfico mostra StochRSI, um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se sobreviver pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subseqüentes atrás acima .20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta.
O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) iniciando uma tendência de baixa com declínio acentuado abaixo da linha inferior do canal. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até o início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão de queda.
Um índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) é mostrado como oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobrecompra. Um movimento posterior de volta abaixo de 100 indica uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Esses sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal.
Tendência plana.
Uma vez que uma gama de negociação ou um ambiente comercial simples foi identificado, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Directivo Direcional (ADX). O gráfico abaixo mostra que a IBM flutua entre o suporte na área 120-122 e a resistência na área 130-132 de fevereiro até o final de setembro. O EMA de 20 dias, a linha média, a ação de preço atrasada, mas achatado de abril a setembro.
A janela indicadora mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. O ADX baixo e decrescente mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX foi abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de uma tendência. Além disso, note que a ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto.
Armados com as perspectivas de uma tendência fraca e de uma faixa de negociação, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para antecipar as reversões. Além disso, note que as linhas do canal muitas vezes coincidem com o suporte e a resistência do gráfico. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes do final de maio até o final de agosto. Esses mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha de canal superior, mas aproximou-se quando se inverteu na zona de resistência. O gráfico da Disney mostra uma situação similar.
Conclusões.
Os Canais Keltner são um indicador de tendência orientado para identificar a tendência subjacente. A identificação da tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência comercial. Os negócios bullish são favorecidos em uma tendência de alta e os negócios baixistas são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana exige uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha superior do canal e através da linha inferior do canal. Tal como acontece com todas as técnicas de análise, os Canais Keltner devem ser utilizados em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento aos canais Keltner que seguem a tendência.
Usando o SharpCharts.
Canais Keltner podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os canais Keltner devem ser exibidos em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para Average True Range (ATR). Esses parâmetros padrão configuram os valores dos canais 2 ATR acima / abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Análises sugeridas.
Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout.
Esta varredura procura por estoques que quebraram acima de seu canal Keltner superior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo.
Sobre comprado após o desvio do Canal de Kishin Bearish.
Esta varredura procura por estoques que quebraram abaixo de seu canal Keltner inferior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos está acima de +100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe de varredura a ser usada para varreduras do canal Keltner, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.

Bandas de canais Keltner: como usá-los em sua negociação.
As Bandas de Canal de Keltner são outra parte da minha estratégia de negociação pessoal que eu tenho usado há mais de 10 anos. Eles foram inventados por um homem chamado Chester Keltner na década de 1960 e foram amplamente utilizados por milhares de comerciantes em todo o mundo. Eles são calculados usando a volatilidade dos preços altos e baixos no estoque ou no mercado ao qual você está aplicando. Eles são semelhantes às bandas de Bollinger usadas no indicador MACD BB, a única diferença é que as bandas de bollinger dependem do desvio padrão.
bandas de canais keltner.
Uma das maiores coisas que o Keltner Channel Banders para os comerciantes do dia é permitir que eles encaixem o preço. A maioria dos indicadores comerciais do dia são usados ​​para avaliar a força e a fraqueza enquanto as bandas de canais permitem que os comerciantes tenham uma idéia de onde o mercado está indo. Isso permite que uma pessoa saiba quando entrar e sair do mercado, pois as faixas de canais também podem ser usadas como metas de lucro. Eu tenho usado as bandas de canais há aproximadamente 10 anos na minha própria estratégia de negociação pessoal, se você quiser ver meus resultados, veja as demonstrações de resultados postadas no site.
Outro aspecto das Bandas de Canais da Keltner está permitindo que você mede áreas de suporte e resistência e mesmo impulso. Embora a análise dessas ferramentas tenha progredido nos últimos 50 anos, muitos notaram a importância das áreas e como o mercado respeita as bandas dos canais. Outros usam as áreas para atuar como uma barreira para estimular o impulso, sempre que você quebrar acima ou abaixo das certas bandas, você pode começar a procurar negócios na direção oposta.
Se você deseja saber mais sobre como usar as bandas, inscreva-se no meu boletim de e-mail e receba atualizações no meu programa de treinamento. Estou mesmo ensinando alguém através do meu projeto de aprendizado de dia para mostrar a todos o quão fácil é começar a comercialização do dia.
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Descobrindo Keltner Channels e Chaikin Oscillator.
Depois que os alunos de análise técnica dominarem alguns dos indicadores fundamentais, eles podem querer abordar alguns dos indicadores técnicos menos conhecidos e discutidos. Aqui, damos uma olhada nos Canais Keltner e no Oscilador Chaikin, que não estão sem um devoto seguimento.
Os canais Keltner representam a média do alto, baixo e o preço de fechamento de uma questão. Em cada lado da linha do meio são bandas formadas a partir do máximo diário menos a baixa diária durante um período de 10 dias. Os técnicos acreditam na teoria de que o preço de uma questão é mais provável que se troque dentro dos limites de bandas ou envelopes. O comerciante deve vender o problema quando o preço de fechamento ultrapassar a banda superior e comprar o problema quando o preço de fechamento cai fora da faixa mais baixa. Esta teoria provavelmente é melhor explicada no livro de Perry Kaufman, intitulado "O novo sistema de comércio de mercadorias e métodos".
Você pode ver no gráfico acima da Sun Microsystems, Inc. que, em muitas ocasiões, de julho de 2002 a fevereiro de 2003, a teoria de que as ações devem ser negociadas quando o preço de fechamento cai fora dos envelopes de cada lado da linha do meio é verdadeira. As setas indicam alguns exemplos disso. Você pode ver claramente que os sinais de venda são muito mais claros do que os sinais de compra, então sugiro fortemente que todos os investidores adicionem dois ou três outros indicadores em seus gráficos para confirmar um sinal de compra / venda de qualquer problema que eles possam seguir. (Saiba mais, em Usar Banda de Bollinger "Bandas" para avaliar tendências.)
Desenvolvido por Marc Chaikin, o Chaikin Oscillator é um dos mais interessantes dos menos conhecidos. O Oscilador Chaikin monitora o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. Ele calcula e traça a diferença entre a média móvel exponencial de 10 períodos e a média móvel exponencial de três períodos da distribuição de acumulação. A distribuição de acumulação usa a relação entre o aberto e o fechamento da barra eo alcance da barra para pesar e caracterizar o volume como acumulação (compra) ou distribuição (venda).
O Chaikin Oscillator simplesmente compara o fluxo de dinheiro com a ação de preço de uma questão, o que, por sua vez, permite que a chartist reconheça tops e fundos em ciclos curtos. Marc Chaikin sugere que seu indicador seja implementado em conjunto com um envelope de 21 dias com base no preço da questão. Os envelopes de preços são plotados com uma porcentagem definida acima e abaixo de uma média móvel. Eles são usados ​​para indicar níveis de sobrecompra e sobrevenda.
O gráfico acima que mostra JDS Uniphase de julho de 2002 a fevereiro de 2003 mostra as setas que o conduzem através da interpretação do oscilador. Primeiro, os canais de preços de 20 dias em cima da ação de preço permitem que você siga as posições de sobrecompra e sobrevenda desta tabela. É muito fácil ver por que muitos técnicos olhavam atentamente para o Chaikin Oscillator ao decidir se queriam ou não entrar ou sair de um problema. A primeira seta vermelha (para baixo) em 27 de agosto mostra claramente uma posição de sobrecompra e uma venda subsequente, que envia o preço das ações do nível de US $ 3,50 para US $ 1,50 antes que a mudança ocorra em ou cerca de 10 de outubro. A primeira seta azul ( up) indica o fim da posição de sobrevenda da questão. As outras duas setas são tão claras, indicando o quão oportuna é a combinação de Canais de preços e Chaikin Oscilador.

R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Chester W. Keltner. Conceito: Trend-following com base nos Canais Keltner. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo de 2 fases (longo / curto). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: operações longas: fechar [i-1] & gt; Buy_Line [i-1]. Operações curtas: fechar [i-1] & lt; Sell_Line [i-1]. Índice: i.
Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Range [i] = High [i] - Low [i]
MA_Typical_Price (Look_Back) é uma média móvel simples de Typical_Price durante um período Look_Back.
MA_Range (Look_Back) é uma média móvel simples de Range em um período Look_Back.
Buy_Line [i] = MA_Typical_Price [i] + MA_Range [i] * Range_Multiple.
Sell_Line [i] = MA_Typical_Price [i] - MA_Range [i] * Range_Multiple.
Look_Back = [10, 200], Step = 5;
Range_Multiple = [0.0, 3.0], Step = 0.1;
Operações curtas: fechar [i-1] & lt; Sell_Line [i-1]
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.
Reversão: após Buy_Line (Sell_Line) breakout, invertimos de curto (longo) para longo (curto).
Range_Multiple = [0.0, 3.0], Step = 0.1.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Classificação: Keltner Channels & # 8211; Modelo em 2 fases | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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