Sistema aberto de negociação de break-break afl
Aqui estão os passos básicos do sistema:
Defina um período de intervalo de abertura - 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos ou mesmo um intervalo. Após o mercado aberto, aguarde até que o Período de intervalo de abertura seja concluído. Coloque as ordens de entrada de parada de perdas, no alto e baixo da faixa de abertura. É sobre isso. exceto pela saída. Você conseguiu definir sua própria lógica de saída - Se eu estivesse ocupada com o trabalho, eu tentaria aguardar alguns minutos para que a entrada gatildiesse de um lado e atualize a outra ordem para colocar a Perda de Parada em um valor ótimo calculado de o Preço de entrada. (Para um intervalo de abertura de 1 minuto ou 5 minutos, a entrada geralmente disparou rapidamente. Além disso, cancelou as ordens, se o intervalo de abertura estiver largo)
O raciocínio para este sistema já é mencionado no trecho acima. É para capturar dias em que o aberto permanece perto de um extremo (alto ou baixo) da barra de candelabro diária. O número desses dias, e os pontos potenciais a serem feitos na negociação deste sistema em tais dias é enorme. Cerca de 60-70% do tempo, tanto o dia quanto o alto é feito nos primeiros 60 minutos. Se o intervalo de abertura for de 5 minutos, esse número se reduz a cerca de 20%, mas você consegue capturar mais pontos quando você ganha (Não tome a minha palavra para isso - Verifique isso em seus gráficos e veja qual é a porcentagem que isso Você obtém. Isso não é muito difícil de verificar.)
Então, tudo é hunky dory até agora. Mas então vem a torção no conto. Você ganha apenas cerca de 20% do tempo. Isso significa que, para uma série aleatória de 100 negócios, existe uma chance de 18,5% de que você possa ter uma série de perda contínua de 20 transações (verifique isso com uma Calculadora Streak). Você será capaz de lidar com esse tipo de série de perda? Eu certamente não posso, pelo menos não neste momento - o que é o motivo pelo qual agora não troco intervalo de abertura do modo como está descrito acima.
Sistemas de negociação.
Estou iniciando esta série de postagens no Sistema de Negociação e Métodos com minhas anotações sobre Abertura do intervalo de abertura. Estas são apenas notas e não uma revisão abrangente. Talvez eu exprime mais detalhes sobre este Sistema de Negociação enquanto continuo publicando.
2 comentários:
Então, você joga ORB nos dias de hoje?
Não desde os últimos 6 meses. Eu continuo mudando meus métodos de negociação, então eu posso voltar a negociar ORB novamente.
Pesquisa bakwaastrading.
Tweets ao vivo.
Pesquisa bakwaastrading.
Publicação destacada.
Abertura Range Breakout - Day Trading como um Swing Trader.
Abertura Range Breakout ou ORB Day Trading System é o meu favorito perene. É um dos mais simples e rentável Day Trading System que eu tenho.
Intraday Open Range Breakout Exploration AFL pela GMS.
O que é o sistema de breakout de alcance aberto?
2. Digite por muito tempo quando o preço ultrapassa o ORBH (Open Range Breakout High) com uma perda de parada no ORBL, uma vez que o trade ajusta SL de acordo com seu nível de perdas de risco.
3. Digite Curto quando o preço se aproxima de ORBL (aberto Range Breakout Low) com uma perda de paragem no ORBH, uma vez que o trade ajusta SL conforme seu nível de perdas de risco.
1) Desenha gráfico de velas regulares.
2) Defina o tempo ORB de acordo com o parâmetro.
3) Marks & ldquo; ORB High & rdquo; Linha pontilhada verde, & ldquo; ORB Low & rdquo; Red dottend line e linha de ponta preta adicional que é meio de ORBH & amp; ORBL no gráfico.
4) Possível explorar, os resultados da exploração são classificados alfabeticamente e mostra as seguintes colunas.
Coluna 1 = Script.
Coluna 3 = ORBH & ndash; Open Range Breakout High value, Green significa já ativado.
Coluna 4 = ORBL & ndash; Open Range Breakout Low value, Red Mean já ativado.
Coluna 5 = ORB High Breakout ganho, que é o ganho máximo se for inserido de acordo com ORBH.
Coluna 6 = ORB Baixo ganho de Breakout, que é o ganho máximo, se curto, conforme ORBL.
1) COMPRAR parar a ordem de perda se o preço ultrapassar o preço ORBH.
2) VENDA a ordem de perda de parada se o preço se cruzar abaixo do preço ORBL.
De: Atul Thakkar às 15:31 - 02 de junho de 2018 ()
Obrigado. Agora está aparecendo.
De: Vimal Raj às 15:23 - 02 de junho de 2018 ()
_N (Title = StrFormat ("> ->> Abrir% g, Hi% g, Lo% g, Close% g (% .1f %%)>", O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))));
Plot (C, "Close", ParamColor ("Color", colorBlack), styleNoTitle | ParamStyle ("Style") | GetPriceStyle ());
_SECTION_BEGIN ("Intraday ORB Exploration");
SetChartOptions (0, chartShowArrows | chartShowDates);
BT = ParamTime ("Open Breakout Time", "10:15");
NewDay = Day ()! = Ref (Day (), -1);
ORBM = (ORBH + ORBL) / 2;
Lote (ORBM, "", colorBlack, styleDots);
Plot (C, "Close", ParamColor ("Color", colorBlack), styleNoTitle | ParamStyle ("Style") | GetPriceStyle ());
Filtro = ORBH OU ORBL;
AddColumn (ORBH, "C & gt; ORBH", 1.2, colorDefault, IIf (Close & gt; ORBH, colorGreen, IIf (Close & gt; ORBM, colorSeaGreen, colorDefault)));
AddColumn (ORBL, "C & lt; ORBL", 1.2, colorDefault, IIf (Close & lt; ORBL, colorRed, IIf (Close & lt; ORBM, colorOrange, colorDefault)));
AddColumn (ORBHG, "ORB High Breakout Gain", 1.2, colorDefault, IIf (ORBHG & gt; 0, colorGreen, colorDefault));
AddColumn (ORBLG, "ORB Low Breakout Gain", 1.2, colorDefault, IIf (ORBLG & gt; 0, colorRed, colorDefault));
De: Manoj Kumar às 15:16 - 02 de junho de 2018 ()
não está aparecendo em código amibroker não está completo.
De: Vimal Raj às 01:38 PM - 02 de junho de 2018 ()
edite afl e altere a configuração das dentes 9.15 a 9.30 para NSE.
De: Atul Thakkar às 13:31 - 02 de junho de 2018 ()
Sim, Vimal, eu estou aplicando o gráfico de preços simples, mas não aparece.
De: Vimal Raj às 12:09 PM - 02 de junho de 2018 ()
De: Atul Thakkar às 12:00 da tarde - 2 de junho de 2018 (8 minutos)
Eu acho que o código não está completo no jackpottrade.
aplique este indicador para gráfico de preço simples.
De: Vimal Raj às 12:07 PM - 02 de junho de 2018 ()
edite afl e altere a configuração das dentes 9.15 a 9.30 para NSE.
De: Atul Thakkar às 12:00 da tarde - 02 de junho de 2018 ()
Eu acho que o código não está completo no jackpottrade.
De: Atul Thakkar às 11:42 - 02 de junho de 2018 ()
Oi Vimal Eu baixei o AFL, mas não aparece em Amibroker. Você poderia me ajudar ?
Sistema aberto de negociação de break-break afl
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Sistema ORB para Amibroker (AFL)
Este é um simples sistema ORB intradía. ORB significa abertura do intervalo de abertura.
Nós decidimos um período para assistir & # 8211; poderia ser o primeiro 5, 10, 15, 30, 60 minutos e # 8211; qualquer coisa que você decida. Supondo que decidimos que o período de abertura é de 10 minutos. No final de 10 minutos, coloque uma ordem Comprar Parada de Perda no dia de alta (filtro) e uma ordem de Perda de Parada de Venda no dia "baixa" (filtro). O filtro não precisa ser um grande número, caso contrário você poderia perder parte da boa jogada.
Se o Buy Stop Loss for desencadeado, você pode decidir deixar a perda de venda sem alteração ou modificá-la para uma porcentagem fixa ou uma perda de parada posterior. Depende de você decidir sobre estoque, filtro e método de Stop Loss quando estiver em posição.
A premissa é que obtemos o maior lucro durante os dias de tendência. Geralmente, nos dias de tendência, o Open e o Close estão próximos dos extremos do intervalo diário, com pequenas retrocessos. Então, uma vez que você estiver na posição, se você definir a Stop Loss para evitar retrocessos, então você obteria o máximo de um dia de tendência com menos risco. A chave aqui é decidir sobre o Stop Loss. A Stop Loss variará de estoque para estoque e período a período. A AFL irá ajudá-lo a recuperar e decidir sobre o Stop Loss.
Com qualquer backtest que fiz, os retornos máximos foram quando não houve perda de parada. Obviamente, isso é mais arriscado, e eu nunca troco sem Stop Loss.
Isso não é algo novo que eu descobri. Você encontrará tantos sistemas ORB na internet. O que eu quero compartilhar é que eu negociei com sucesso este sistema com sucesso há muitos anos agora e # 8211; em NIFTY e recentemente em Bank Nifty. (Às vezes, também houve muito whipsaws sério).
Este é um método Intraday que não exige nenhum gráfico. Você só precisa saber o dia de alta e baixa no final do período de abertura. Você também não precisa de nenhum AFL, exceto para fazer backtesting.
Encontrei esta fórmula em:
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
3 comentários.
Bem, este é um bom sistema com disciplina incorporada na negociação. O que também é importante é entender o tipo de negociação que será apresentada, o que só pode ser dito depois de olhar as primeiras 1 hora de trade. one pode usar esse sistema juntamente com o perfil do mercado ou o VWAP & amp; é uma banda para ver que tipo de dia está se desenvolvendo, fico feliz em saber que você está obtendo bons resultados e acredito que você usa sua experiência e misturando o sentimento do mercado junto com este sistema comercial. Tudo o melhor.
Muito bom AFL. Você pode modificar por vários períodos de tempo para obter um bom resultado.
Estratégia AFL de Breakout Range.
Passo 1: A Idéia de Negociação.
Comprar ou vender quando os preços diminuem o intervalo de períodos anteriores.
Etapa 2: Selecionando Indicadores para o Sistema de Negociação.
Esta estratégia usa apenas ação de preço e sem indicadores. O intervalo para os últimos n períodos é calculado tomando o valor baixo mais alto e mais baixo dos últimos n períodos. Esse intervalo também é chamado de Canais Donchian.
Essa estratégia de negociação foi sugerida pelo comerciante Richard Donchian. Richard sugeriu usar a estratégia no prazo diário por um período de 20 dias. Em nosso teste em um período de tempo de 15 minutos, usamos a janela de 50 períodos para evitar sinais falsos.
Estas também são chamadas de bandas de volatilidade porque os canais de expansão / contratação indicam a volatilidade do mercado. As regras de negociação para esta estratégia são semelhantes à Estratégia de Bandas ATR e à Estratégia de Bandas Bollinger.
Passo 3: Definição de regras claras para a Estratégia AFL de Breakout Range.
Comprar: Quando o preço ultrapassar o intervalo de 50 períodos.
Venda: quando os preços cruzam abaixo do intervalo de 50 períodos.
Observe que esta é uma estratégia de sinal para sinal ou de parada e inversão.
Etapa 4: Guia de codificação AFL.
O código AFL é bastante direto. É tomado o cuidado de definir Buy, Sell, Short e Cover adequadamente. Os ciclos de sinal são verificados no código padrão para garantir a ocorrência adequada do sinal.
Passo 5: O Backtest.
A estratégia é extraordinariamente lucrativa nos futuros do mês corrente do banco Nifty. Isso gera um lucro de 7439 pontos, ou Rs. 5,57,925 / - mais de dois anos em um lote (75 ações). O vencedor% é 43.36, o que também é bom para uma tendência na sequência da estratégia de parada e reversão.
Scrip: Banco Nifty futuros do mês atual, 15 minutos Todos os negócios executados no preço Fechar da barra em que o sinal é desencadeado Corretora: 0,01% do Valor do Comércio Histórico de Dados: 01-01-2017 para 31-12-2018 (dois anos) Otimização de Estratégia: Nenhuma.
Passo 6: Melhorias adicionais.
Deixamos aos leitores sugerir qualquer melhoria nos Passos 2 e 3, o que pode aumentar a rentabilidade. Nós podemos introduzir tabelas personalizadas, bem como metas de lucro para maximizar a lucratividade.
Baixe aqui a Estratégia AFL da Range Breakout.
Clique aqui para fazer o download da estratégia editável Amibroker Range Breakout AFL.
Clique aqui para saber mais sobre o Donchian Channels no Traders Planet.
2 Comentários.
Gostaria de fazer o teste de back-back deste sistema breakout. Suponha que o intervalo de 50 dias é de 100. Eu quero comprar apenas se ele sair depois de 100 dizer, 100,01.
Se o preço nunca ultrapassar 100, minha ordem limite não seria executada.
O meu lucro é 101, SL é 99.
Então, como faço para voltar a testar esse cenário?
Quero voltar a testar no sistema Amibroker.
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AlgoJi é o único fórum na Índia que não tem parceria comercial (compartilhamento de comissões) com qualquer corretor / fornecedor. Embora tenhamos colaborações da indústria em toda a Índia. Isso nos torna imparciais e mantém seus dados identificáveis seguros.
Estudo Backtestable Open Range Breakout (ORB) para Amibroker.
O principal desafio com o clássico estudo ORB para Amibroker é que ele gera muitos sinais nas tabelas intradias e não é possível fazer um teste de retorno com esse estudo. Este problema foi superado pelo Sr. Dinesh Tarte através do ajuste fino O estudo ORB torna o código compatível.
Dinesh é engenheira de software por profissão e comerciante em mercados de ações e commodities. Ele faz pesquisas com várias análises técnicas e adora desenvolver estratégias em Amibroker. Destaca-se que é estudante da Marketcalls.
1) Compre após 11.15a. m se o mercado cruce acima ORBH (ORB-High) e logs de saída com lucros de 150pts em caso de banknifty ou saia em torno de 3.30p. m ou se o Stobloss ORBL (ORB-Low) atingir.
2) Curto após 11:15 a. m se o mercado cruza abaixo de ORBL (ORB-Low) e calções de saída com lucro de 150pts em caso de banknifty ou saia em torno de 3.30p. m ou se o Stofics ORBH (ORB-High) atingir.
A estratégia ORB de amostra é mostrada acima em relação aos Gráficos de Futuros do Bank Nifty April. Onde as setas verde e vermelha indicam sinais de compra e venda, respectivamente. E a estrela verde e vermelha indica a saída de compra e a saída de venda, respetivamente.
O ORB Study calcula o alto (ORBH) e baixo (ORBL) entre as primeiras duas horas, ou seja, das 9.15a. m às 11.15a. m. Ele toma a descodificação do sinal quando o mercado atravessa o alcance ou a cada lado após 11h15 a. m. O parâmetro abaixo no código menciona o mercado aberto, o tempo de fechamento e o tempo de fuga do sinal. Aqui, o breakout de sinal só ocorrerá se o ORBH e o ORBL sairem depois das 11:15 a. m.
O código foi otimizado para o Bank Nifty e também sai com lucro (digamos 150 pontos no caso do Bank Nifty). No entanto, você pode alterar os valores de acordo com seu estoque / índice favorito. O código a seguir decide o ponto de destino.
Stop Loss Hits em caso de duas condições.
1) Se o primeiro sinal estiver ativo e as falhas do mercado, o freio é o ORBL é a perda de parada em caso de sinal de compra ativo.
e ORBH é o stoploss em caso de sinal de venda ativo.
2) A posição será encerrada no final do dia.
Este sistema é puramente otimizado para o banco e considera o tamanho do lote de 50 (2 lotes) no caso do Bank Nifty. Este código pode ser usado com ações beta altas como o SBI e outros e ajustado com o tempo de abertura como primeiro 1 h ou ½ hora dependendo da sua análise e experiência com o estudo ORB.
As seguintes configurações são obrigatórias para que este código funcione corretamente.
Goto-> Ferramentas-> Preferências-> Intraday e Definir o tempo da primeira barra de barragem interna, conforme mostrado abaixo.
Baixe o código ORB de teste para AmibrokerBackTestable ORB.
Nota: Código testado com a versão Amibroker 5.60.
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Sobre Dinesh Tarte.
Dinesh é engenheira de software por profissão e comerciante em mercados de ações e commodities. Ele faz pesquisas com várias análises técnicas e adora desenvolver estratégias em Amibroker. Notavelmente ele é um estudante da Marketcalls e trabalha para criar indicadores personalizados em Amibroker.
Estou usando o Amibroker 5.30. Este código não está funcionando para mim. Você pode mencionar quaisquer alterações no código para que funcione.
Desde já, obrigado.
Você precisa fazer alterações conforme mencionado na seção Amibroker Settings. Por favor, consulte-o.
LeMan System Indicator que é MT4 CODE, que usa EURO / USD.
é este mesmo código como ORB.
Não é estratégia ORB. É uma outra estratégia baseada em canais ou baseada em ATR.
Estou usando Amibroker 5.5, afl posso carregar, mas é um gráfico de preço simples sem qualquer compra / venda e amp; Sair das setas, por favor, ajude.
Certifique-se de ter feito as configurações de amibroker acima mencionadas para que você possa ver a estratégia orb.
Olá, senhor, isso não está funcionando, eu m changei a configuração do Amibroker também, mas a exibição do gráfico do preço do plano só me ajuda.
Você tem código para esignal?
Nehal Suthar diz.
Acabei de fazer o upload acima da AFL para o meu amibroker e também funciona bem. Apenas um problema, mesmo após a mudança de preferência, não consigo ver as setas de compra / venda, como mostrado na figura. Alguma razão específica? Por favor, guie.
selecione uma hora de início do intervalo nas configurações afl que irá funcionar.
Eu quero comprar AmiBroker liecence. Você poderia ajudar e me guiar por isso?
Gostaria de saber, o tempo de vela que precisa ser configurado para que este código funcione bem.
Eu negocio apenas no Bank Nifty e agradeceria sua resposta.
você precisa usar 5 minutos de candel para um bom resultado.
Shaileshkumar Chandrakant Mehta diz.
Com 5mint candel como trocamos a estratégia?
Shaileshkumar Chandrakant Mehta diz.
1. O relatório de teste de volta é de quantos dias?
2. Por relatório de teste de volta em anexo, o Risco de recompensa é de 70.30. Isso significa que o risco é de 70% & amp; A recompensa é de apenas 30% ou é o oposto?
eu estou muito agradecido com este código ... por favor, ajude-me ... cada coisa é perfeita, eu estou usando isso para o futuro ns. Por favor, me diga que, ao invés de configurar o lucro, trate de intermedios de ponto apenas por porcentagem. significa 1%, 2 % de modo que, quando o sinal dá sinal de compra ou venda, mostra o lucro alvo por porcentagem definida por qualquer usuário & # 8230;
você precisa reservar lucros de 50 pontos para um bom índice de ganho com 2 lotes.
Shaileshkumar Chandrakant Mehta diz.
primeiro lote que você reserva em 50 pontos em um futuro inteligente quando você reserva o segundo lote?
EU QUERO AUTO-COMÉRCIO NA NSE. EU ESTOU COMERCIAL MANUAL COM VALORES RKSV..CAN VOCE EU PROPORCIONE AUTO-TRADING S / W E JUNTO COM ESTRATÉGIAS. EU POSSO DAR SEUS TAXAS. ME RESPONDA. OBRIGADO.
Durgaa Prasad avnii diz.
Estou tentando importar isso para o Amibroker, mas está mostrando algum erro é:
Erro de Sintaxe: Identificador inesperado. Existe um ponto e vírgula no final da linha anterior?
Use & # 8216; Edit Formula & # 8217; para corrigir o erro & # 8221;
você poderia ajudar?
Durgaa Prasad Avnii diz.
Somente barras de castiçal estão mostrando, mas os sinais de compra / venda e ORBL AND ORBH linhas não estão mostrando solução, por favor, eu mudei a configuração conforme você, mas ainda não está mostrando.
Prashanth Goutham diz.
Eu sei que estou um pouco atrasado em olhar para essa estratégia, então, se alguém ainda estiver olhando para este tópico, arremesse ...
Eu queria integrar isso com uma estratégia personalizada minha, queria entender os parâmetros apontados abaixo:
Market_Open_Brakeout = 111500; & lt; & lt; & lt; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; - Duração até a qual você gostaria de identificar o intervalo de fuga.
// precisa considerar 60 min insted de 100 // Market_Signal_time = Market_end_time - Market_Open_Brakeout;
Market_Signal_time = 033000; & lt; & lt; & lt; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; - Para que é isso? Isso precisa ser alterado. Por que você faz referência a 100 aqui? Não entendi como você chegou com o valor 033000 e o que isso significa.
Estou perguntando as perguntas acima, porque não consigo interpretar o que precisa ser alterado se eu alterar a duração da fuga. Também o backtest não produz resultados, uso AB 5.6.
Ranjith K R diz.
O final do dia é descobrir com base na próxima data da barra. Então, o próximo bar virá apenas no dia seguinte. Então, o que acontecerá é que o sinal de saída será exibido na barra de endereços apenas quando o dia seguinte for iniciado.
EndDay = (Day ()! = Ref (Day (), 1));
Em vez disso, podemos fazer uma saída baseada em tempo. Isso funcionará corretamente, espero.
Substitua o código acima com.
Isso vai sair do cargo às 11h15.
Diga como usar esse gráfico para negociação em petróleo bruto.
Otimizado para o Mcx Its Working Great Change Market abrindo 10 e Breakout em 10:15 Alvo Bruto 10 pontos Zinc 50 paisa Ng 80 paisa Cobre 2 rs chumbo 50 Allu 40 paisa Ouro 28 pontos Prata 100 Todo o Comércio Finaliza no 12 relógio Impressionante.
O editor Obrigado.
Appu, por favor, explique como você mudou o horário, compre a entrada da ordem / venda e corrija o alvo ... explica.
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Sistema ORB para Amibroker (AFL)
Este é um simples sistema ORB intradía. ORB significa abertura do intervalo de abertura.
Nós decidimos um período para assistir & # 8211; poderia ser o primeiro 5, 10, 15, 30, 60 minutos e # 8211; qualquer coisa que você decida. Supondo que decidimos que o período de abertura é de 10 minutos. No final de 10 minutos, coloque uma ordem Comprar Parada de Perda no dia de alta (filtro) e uma ordem de Perda de Parada de Venda no dia "baixa" (filtro). O filtro não precisa ser um grande número, caso contrário você poderia perder parte da boa jogada.
Se o Buy Stop Loss for desencadeado, você pode decidir deixar a perda de venda sem alteração ou modificá-la para uma porcentagem fixa ou uma perda de parada posterior. Depende de você decidir sobre estoque, filtro e método de Stop Loss quando estiver em posição.
A premissa é que obtemos o maior lucro durante os dias de tendência. Geralmente, nos dias de tendência, o Open e o Close estão próximos dos extremos do intervalo diário, com pequenas retrocessos. Então, uma vez que você estiver na posição, se você definir a Stop Loss para evitar retrocessos, então você obteria o máximo de um dia de tendência com menos risco. A chave aqui é decidir sobre o Stop Loss. A Stop Loss variará de estoque para estoque e período a período. A AFL irá ajudá-lo a recuperar e decidir sobre o Stop Loss.
Com qualquer backtest que fiz, os retornos máximos foram quando não houve perda de parada. Obviamente, isso é mais arriscado, e eu nunca troco sem Stop Loss.
Isso não é algo novo que eu descobri. Você encontrará tantos sistemas ORB na internet. O que eu quero compartilhar é que eu negociei com sucesso este sistema com sucesso há muitos anos agora e # 8211; em NIFTY e recentemente em Bank Nifty. (Às vezes, também houve muito whipsaws sério).
Este é um método Intraday que não exige nenhum gráfico. Você só precisa saber o dia de alta e baixa no final do período de abertura. Você também não precisa de nenhum AFL, exceto para fazer backtesting.
Encontrei esta fórmula em:
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
3 comentários.
Bem, este é um bom sistema com disciplina incorporada na negociação. O que também é importante é entender o tipo de negociação que será apresentada, o que só pode ser dito depois de olhar as primeiras 1 hora de trade. one pode usar esse sistema juntamente com o perfil do mercado ou o VWAP & amp; é uma banda para ver que tipo de dia está se desenvolvendo, fico feliz em saber que você está obtendo bons resultados e acredito que você usa sua experiência e misturando o sentimento do mercado junto com este sistema comercial. Tudo o melhor.
Muito bom AFL. Você pode modificar por vários períodos de tempo para obter um bom resultado.
Estratégia AFL de Breakout Range.
Passo 1: A Idéia de Negociação.
Comprar ou vender quando os preços diminuem o intervalo de períodos anteriores.
Etapa 2: Selecionando Indicadores para o Sistema de Negociação.
Esta estratégia usa apenas ação de preço e sem indicadores. O intervalo para os últimos n períodos é calculado tomando o valor baixo mais alto e mais baixo dos últimos n períodos. Esse intervalo também é chamado de Canais Donchian.
Essa estratégia de negociação foi sugerida pelo comerciante Richard Donchian. Richard sugeriu usar a estratégia no prazo diário por um período de 20 dias. Em nosso teste em um período de tempo de 15 minutos, usamos a janela de 50 períodos para evitar sinais falsos.
Estas também são chamadas de bandas de volatilidade porque os canais de expansão / contratação indicam a volatilidade do mercado. As regras de negociação para esta estratégia são semelhantes à Estratégia de Bandas ATR e à Estratégia de Bandas Bollinger.
Passo 3: Definição de regras claras para a Estratégia AFL de Breakout Range.
Comprar: Quando o preço ultrapassar o intervalo de 50 períodos.
Venda: quando os preços cruzam abaixo do intervalo de 50 períodos.
Observe que esta é uma estratégia de sinal para sinal ou de parada e inversão.
Etapa 4: Guia de codificação AFL.
O código AFL é bastante direto. É tomado o cuidado de definir Buy, Sell, Short e Cover adequadamente. Os ciclos de sinal são verificados no código padrão para garantir a ocorrência adequada do sinal.
Passo 5: O Backtest.
A estratégia é extraordinariamente lucrativa nos futuros do mês corrente do banco Nifty. Isso gera um lucro de 7439 pontos, ou Rs. 5,57,925 / - mais de dois anos em um lote (75 ações). O vencedor% é 43.36, o que também é bom para uma tendência na sequência da estratégia de parada e reversão.
Scrip: Banco Nifty futuros do mês atual, 15 minutos Todos os negócios executados no preço Fechar da barra em que o sinal é desencadeado Corretora: 0,01% do Valor do Comércio Histórico de Dados: 01-01-2017 para 31-12-2018 (dois anos) Otimização de Estratégia: Nenhuma.
Passo 6: Melhorias adicionais.
Deixamos aos leitores sugerir qualquer melhoria nos Passos 2 e 3, o que pode aumentar a rentabilidade. Nós podemos introduzir tabelas personalizadas, bem como metas de lucro para maximizar a lucratividade.
Baixe aqui a Estratégia AFL da Range Breakout.
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2 Comentários.
Gostaria de fazer o teste de back-back deste sistema breakout. Suponha que o intervalo de 50 dias é de 100. Eu quero comprar apenas se ele sair depois de 100 dizer, 100,01.
Se o preço nunca ultrapassar 100, minha ordem limite não seria executada.
O meu lucro é 101, SL é 99.
Então, como faço para voltar a testar esse cenário?
Quero voltar a testar no sistema Amibroker.
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Estudo Backtestable Open Range Breakout (ORB) para Amibroker.
O principal desafio com o clássico estudo ORB para Amibroker é que ele gera muitos sinais nas tabelas intradias e não é possível fazer um teste de retorno com esse estudo. Este problema foi superado pelo Sr. Dinesh Tarte através do ajuste fino O estudo ORB torna o código compatível.
Dinesh é engenheira de software por profissão e comerciante em mercados de ações e commodities. Ele faz pesquisas com várias análises técnicas e adora desenvolver estratégias em Amibroker. Destaca-se que é estudante da Marketcalls.
1) Compre após 11.15a. m se o mercado cruce acima ORBH (ORB-High) e logs de saída com lucros de 150pts em caso de banknifty ou saia em torno de 3.30p. m ou se o Stobloss ORBL (ORB-Low) atingir.
2) Curto após 11:15 a. m se o mercado cruza abaixo de ORBL (ORB-Low) e calções de saída com lucro de 150pts em caso de banknifty ou saia em torno de 3.30p. m ou se o Stofics ORBH (ORB-High) atingir.
A estratégia ORB de amostra é mostrada acima em relação aos Gráficos de Futuros do Bank Nifty April. Onde as setas verde e vermelha indicam sinais de compra e venda, respectivamente. E a estrela verde e vermelha indica a saída de compra e a saída de venda, respetivamente.
O ORB Study calcula o alto (ORBH) e baixo (ORBL) entre as primeiras duas horas, ou seja, das 9.15a. m às 11.15a. m. Ele toma a descodificação do sinal quando o mercado atravessa o alcance ou a cada lado após 11h15 a. m. O parâmetro abaixo no código menciona o mercado aberto, o tempo de fechamento e o tempo de fuga do sinal. Aqui, o breakout de sinal só ocorrerá se o ORBH e o ORBL sairem depois das 11:15 a. m.
O código foi otimizado para o Bank Nifty e também sai com lucro (digamos 150 pontos no caso do Bank Nifty). No entanto, você pode alterar os valores de acordo com seu estoque / índice favorito. O código a seguir decide o ponto de destino.
Stop Loss Hits em caso de duas condições.
1) Se o primeiro sinal estiver ativo e as falhas do mercado, o freio é o ORBL é a perda de parada em caso de sinal de compra ativo.
e ORBH é o stoploss em caso de sinal de venda ativo.
2) A posição será encerrada no final do dia.
Este sistema é puramente otimizado para o banco e considera o tamanho do lote de 50 (2 lotes) no caso do Bank Nifty. Este código pode ser usado com ações beta altas como o SBI e outros e ajustado com o tempo de abertura como primeiro 1 h ou ½ hora dependendo da sua análise e experiência com o estudo ORB.
As seguintes configurações são obrigatórias para que este código funcione corretamente.
Goto-> Ferramentas-> Preferências-> Intraday e Definir o tempo da primeira barra de barragem interna, conforme mostrado abaixo.
Baixe o código ORB de teste para AmibrokerBackTestable ORB.
Nota: Código testado com a versão Amibroker 5.60.
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Sobre Dinesh Tarte.
Dinesh é engenheira de software por profissão e comerciante em mercados de ações e commodities. Ele faz pesquisas com várias análises técnicas e adora desenvolver estratégias em Amibroker. Notavelmente ele é um estudante da Marketcalls e trabalha para criar indicadores personalizados em Amibroker.
Estou usando o Amibroker 5.30. Este código não está funcionando para mim. Você pode mencionar quaisquer alterações no código para que funcione.
Desde já, obrigado.
Você precisa fazer alterações conforme mencionado na seção Amibroker Settings. Por favor, consulte-o.
LeMan System Indicator que é MT4 CODE, que usa EURO / USD.
é este mesmo código como ORB.
Não é estratégia ORB. É uma outra estratégia baseada em canais ou baseada em ATR.
Estou usando Amibroker 5.5, afl posso carregar, mas é um gráfico de preço simples sem qualquer compra / venda e amp; Sair das setas, por favor, ajude.
Certifique-se de ter feito as configurações de amibroker acima mencionadas para que você possa ver a estratégia orb.
Olá, senhor, isso não está funcionando, eu m changei a configuração do Amibroker também, mas a exibição do gráfico do preço do plano só me ajuda.
Você tem código para esignal?
Nehal Suthar diz.
Acabei de fazer o upload acima da AFL para o meu amibroker e também funciona bem. Apenas um problema, mesmo após a mudança de preferência, não consigo ver as setas de compra / venda, como mostrado na figura. Alguma razão específica? Por favor, guie.
selecione uma hora de início do intervalo nas configurações afl que irá funcionar.
Eu quero comprar AmiBroker liecence. Você poderia ajudar e me guiar por isso?
Gostaria de saber, o tempo de vela que precisa ser configurado para que este código funcione bem.
Eu negocio apenas no Bank Nifty e agradeceria sua resposta.
você precisa usar 5 minutos de candel para um bom resultado.
Shaileshkumar Chandrakant Mehta diz.
Com 5mint candel como trocamos a estratégia?
Shaileshkumar Chandrakant Mehta diz.
1. O relatório de teste de volta é de quantos dias?
2. Por relatório de teste de volta em anexo, o Risco de recompensa é de 70.30. Isso significa que o risco é de 70% & amp; A recompensa é de apenas 30% ou é o oposto?
eu estou muito agradecido com este código ... por favor, ajude-me ... cada coisa é perfeita, eu estou usando isso para o futuro ns. Por favor, me diga que, ao invés de configurar o lucro, trate de intermedios de ponto apenas por porcentagem. significa 1%, 2 % de modo que, quando o sinal dá sinal de compra ou venda, mostra o lucro alvo por porcentagem definida por qualquer usuário & # 8230;
você precisa reservar lucros de 50 pontos para um bom índice de ganho com 2 lotes.
Shaileshkumar Chandrakant Mehta diz.
primeiro lote que você reserva em 50 pontos em um futuro inteligente quando você reserva o segundo lote?
EU QUERO AUTO-COMÉRCIO NA NSE. EU ESTOU COMERCIAL MANUAL COM VALORES RKSV..CAN VOCE EU PROPORCIONE AUTO-TRADING S / W E JUNTO COM ESTRATÉGIAS. EU POSSO DAR SEUS TAXAS. ME RESPONDA. OBRIGADO.
Durgaa Prasad avnii diz.
Estou tentando importar isso para o Amibroker, mas está mostrando algum erro é:
Erro de Sintaxe: Identificador inesperado. Existe um ponto e vírgula no final da linha anterior?
Use & # 8216; Edit Formula & # 8217; para corrigir o erro & # 8221;
você poderia ajudar?
Durgaa Prasad Avnii diz.
Somente barras de castiçal estão mostrando, mas os sinais de compra / venda e ORBL AND ORBH linhas não estão mostrando solução, por favor, eu mudei a configuração conforme você, mas ainda não está mostrando.
Prashanth Goutham diz.
Eu sei que estou um pouco atrasado em olhar para essa estratégia, então, se alguém ainda estiver olhando para este tópico, arremesse ...
Eu queria integrar isso com uma estratégia personalizada minha, queria entender os parâmetros apontados abaixo:
Market_Open_Brakeout = 111500; & lt; & lt; & lt; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; - Duração até a qual você gostaria de identificar o intervalo de fuga.
// precisa considerar 60 min insted de 100 // Market_Signal_time = Market_end_time - Market_Open_Brakeout;
Market_Signal_time = 033000; & lt; & lt; & lt; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; - Para que é isso? Isso precisa ser alterado. Por que você faz referência a 100 aqui? Não entendi como você chegou com o valor 033000 e o que isso significa.
Estou perguntando as perguntas acima, porque não consigo interpretar o que precisa ser alterado se eu alterar a duração da fuga. Também o backtest não produz resultados, uso AB 5.6.
Ranjith K R diz.
O final do dia é descobrir com base na próxima data da barra. Então, o próximo bar virá apenas no dia seguinte. Então, o que acontecerá é que o sinal de saída será exibido na barra de endereços apenas quando o dia seguinte for iniciado.
EndDay = (Day ()! = Ref (Day (), 1));
Em vez disso, podemos fazer uma saída baseada em tempo. Isso funcionará corretamente, espero.
Substitua o código acima com.
Isso vai sair do cargo às 11h15.
Diga como usar esse gráfico para negociação em petróleo bruto.
Otimizado para o Mcx Its Working Great Change Market abrindo 10 e Breakout em 10:15 Alvo Bruto 10 pontos Zinc 50 paisa Ng 80 paisa Cobre 2 rs chumbo 50 Allu 40 paisa Ouro 28 pontos Prata 100 Todo o Comércio Finaliza no 12 relógio Impressionante.
O editor Obrigado.
Appu, por favor, explique como você mudou o horário, compre a entrada da ordem / venda e corrija o alvo ... explica.
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