Larry conhece sistemas de negociação

Revisão de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociar swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam cobre uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação e algumas psicologias comerciais. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para grande parte da informação que é apresentada.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam principalmente usa o índice de ações S & amp; P 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (que o livro sugere legitimamente).
As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam foram escritas por Larry Connors e são publicadas pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira.
Sobre o autor.
Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, é autor de livros comerciais. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (ao invés de análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema comercial (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (em oposição a um comerciante discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site do Trading Markets.
Primeira parte - Introdução e comportamento do mercado.
A primeira seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles).
A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo comercial e explica por que ele é um forte crente na análise estatística.
A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem.
Algumas das regras são projetadas para que os comerciantes pensem sobre os mercados de maneiras diferentes (por exemplo, se devem entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são de natureza mais estatística (como, por exemplo, se a manutenção de negócios durante a noite aumentará ou diminuir a sua rentabilidade).
Segunda parte - Estratégias de negociação.
A segunda seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação swing em vários mercados.
A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema comercial funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema comercial nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como a entrada durante as retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como a entrada em dias específicos do mês).
Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda.
Na verdade, na verdade não testei nenhum dos sistemas comerciais, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir trocar qualquer um dos sistemas de negociação incluídos no livro, recomendo que você realize seus próprios testes antes de fazer qualquer transação ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema comercial).
Parte Três - Psicologia de Negociação e Recapitulação.
A terceira e última seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha discute psicologia comercial e fornece um resumo breve do livro.
A terceira seção discute psicologia comercial na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação.
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Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um longo comércio quando pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, saia do comércio imediatamente tomando uma pequena perda, etc.)? A terceira seção apresenta uma entrevista realizada por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro.
Usando o livro em sua negociação.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam fornecem algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos princípios básicos da negociação (por exemplo, trades longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não requer uma quantidade específica de experiência comercial. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por comerciantes de qualquer nível de experiência.
Tal como acontece com qualquer carteira de negociação, as estratégias de negociação de curto prazo que funcionam incluem algumas coisas com as quais não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss indica que elas não devem ser usadas. Eu acredito que as ordens de stop loss sempre devem ser usadas e que qualquer motivo para não usar uma parada de perda (como a segmentação de pedidos de stop loss por outros comerciantes) pode ser superado com melhor gerenciamento de perda de parada (como colocar ordens de stop loss sem aviso prévio preços).
Os comerciantes profissionais poderão tomar as informações fornecidas e decidirem rapidamente (mesmo imediatamente) se quiserem aplicá-las à sua própria negociação. Os comerciantes menos experientes precisarão se certificar de que eles compreendem os conceitos por trás da informação e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar na sua própria negociação.
Estilo de escrita.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto (ou seja, há poucas informações estranhas). Isso torna o livro fácil de ler para comerciantes experientes, mas os comerciantes completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional poderia ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato de texto somente, complementado com alguns gráficos básicos. Eu preferiria mais alguns gráficos gráficos de trades de exemplo, mas isso é puramente para minha própria diversão, pois a falta de gráficos não prejudica a própria informação.
Conclusão e recomendação.
Quando eu decidi ler e analisar as Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam, esperava uma outra série do livro de estratégia de negociação de moinhos, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégias de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-no dos livros padrão de estratégia de negociação.
Gostei do estilo direto porque me permitiu passar mais tempo pensando na informação comercial, em vez de ler informações desnecessárias. Também gostei de ler todo o livro em uma noite.
Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para comerciantes profissionais que estão interessados ​​em como outros comerciantes profissionais trocam, ou que estão procurando um novo sistema de negociação que se baseie em estatísticas ou que estejam procurando algum material de leitura recreativo (mas ainda útil) . Eu também recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada etapa.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e terá um lugar na minha biblioteca comercial (a maioria dos livros de negociação não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funciona é de US $ 49,95, por isso é razoável para ser acessível e é uma compra valiosa para si mesmo ou como presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente no site do Trading Markets.

Larry conhece sistemas de comércio
Este é um bom artigo do New York Times Dealbook:
S & # 038; P Opções semanais.
Se você estiver interessado em negociar opções semanais de S & amp; P, vale a pena assistir este pequeno vídeo de Russell Rhoads e do CBOE no VXST.
Limpe VIX Data & # 8211; VolDex do ISE.
O ISE acredita que criou uma versão mais limpa do VIX com um novo índice que eles chamam de VolDex. Você pode aprender mais sobre o VolDex no site ISE ise / etf-ventures / voldex-voli /
Os segredos dos maiores comerciantes do mundo.
Elite Minds - Criando a vantagem competitiva.
Gostaria de recomendar um livro para você. Estou lendo "Elite Minds - Criando a vantagem competitiva" pelo Dr. Stan Beecham. O Dr. Beecham é um discípulo de Bob Rotella (um dos nossos convidados favoritos do Clube do Presidente) que o encorajou na década de 1990 a seguir este campo. Por causa de seus antecedentes na execução, o livro tem um status de um pouco de culpa na comunidade em execução (você pode ver isso a partir dos comentários), mas é muito maior do que a psicologia da corrida e do atletismo. Este é um daqueles livros que você lê e não pode abandonar.
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Sobre a Connors Research.
A Connors Research possui mais de 12 anos de experiência construindo estratégias quantitativas e sistemáticas de ações e ETF para indivíduos de alto patrimônio líquido, mesas de negociação profissional, hedge funds e empresas comerciais exclusivas.
A Connors Research possui uma das maiores bases de dados no mundo do comportamento de mercado quantificado a curto prazo que permite aos nossos clientes formas avançadas e proprietárias de gerar alfa em suas carteiras.
Além disso, a Connors Research publicou mais de 20 livros sobre pesquisas e estratégias de negociação quantificadas e criou um software proprietário contendo milhões de algoritmos quantificados.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Larry Connors 0.
Descrição LarryConnors SID 361.
A conta de Larry Connors é o exemplo do Seer & # 8217; usando dois sistemas dentro de uma conta. Nesse caso, ele está executando Larry Connors RSI2 com Larry Connors CRSI. O que isso significa é que ambos correrão um com o outro na mesma base de capital.
Notas para esta Conta de Negociação:
A conta de Larry Connors é o exemplo do Seer & # 8217; usando dois sistemas dentro de uma conta. Nesse caso, ele está executando Larry Connors RSI2 com Larry Connors CRSI. O que isso significa é que ambos correrão um com o outro na mesma base de capital.
Regras para esta Conta de Negociação:
Notas para este Sistema de Negociação:
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Larry Connors, presidente e fundador da Connors Research.
Sobre Larry Connors.
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.
Após 6 Good Years & # 8230;
Hoje é o último dia para o Plano de Batalha Diário. Após 6 bons anos, terminaremos 2017 com o portfólio do modelo ETF em todo o dinheiro. Quando eu comecei o Daily Battle Plan, o mundo era muito diferente do que era hoje. Era o 4º trimestre de 2008 e o mercado estava vivendo um & # 8230; [Consulte Mais informação]
Um pullback de dois dias aqui irá configurar uma ótima oportunidade.
O mercado dos EUA permanece moderadamente sobrecompra. A partir de agora, porém, os EUA são o bastião de segurança para o mundo, já que os eventos na Europa e na Ásia continuam a experimentar os seus giros de curto prazo. Uma retração de dois dias aqui irá criar uma ótima oportunidade para entrar em 2018.
A negociação será Light, Hard to Imagine 2017 S & # 038; P Gains in the Low Teens to Disappear.
O mercado dos EUA está sobrecompra. Há grandes expectativas para o mercado continuar a aumentar nos próximos três dias e essas expectativas são refletidas nas compras da semana passada. O comércio será leve e é difícil imaginar que os poderes que serão permitirão 2017 S & amp; P ganha na baixa adolescência para desaparecer. Fora do & # 8230; [Consulte Mais informação]
O Quiet Upward Bias Permanecerá o Caminho da Menor Resistência.
O mercado norte-americano está muito sobrecomprado, mas com operações leves durante os próximos dias, o viés ascendente silencioso permanecerá o caminho de menor resistência a menos que ocorra um evento fora do comum, nós voltaremos a escolher novamente na segunda-feira. Aproveite o feriado!
Os Poderes Que Querem Ver Este Ano Acabar com Ganhos.
O comentário de hoje é idêntico aos ontem. Isso pode ser um período de duas semanas tranquilo, porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes & # 8230; [Consulte Mais informação]
É necessário um pullback de dois dias para oferecer bordas de alta probabilidade.
Isso pode ser um período de duas semanas tranquilo, porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes que querem ver este & # 8230; [Consulte Mais informação]
Espere uma pausa dentro de um dia ou então aqui.
A pior perda semanal desde 2018 é agora seguida do melhor ganho diário desde 2018. Isso é o que a volatilidade parece e até mostrado de outra forma, o ambiente de baixa volatilidade que foi visto de 2018 a junho de 2017 agora está atras. A volatilidade do nível intermediário não significa necessariamente preços mais baixos (ver 1995-1999). O que significa que é & # 8230; [Consulte Mais informação]
Fale sobre uma breve reunião de cobertura ...
9 dos 10 maiores vencedores do S & amp; P 500 ontem estavam em ações que caíram mais de 35% nos últimos três meses. Fale sobre uma reunião de cobertura curta ... Dois choques no sistema nos últimos 90 dias e com o mercado de touro agora 5 ½ anos de precaução extra tem que ser & # 8230; [Consulte Mais informação]
Nestes níveis, Cuidado.
O VIX está acima de aproximadamente 100% desde 5 de dezembro. Não é frequente que você veja o VIX em duas semanas, mas a demanda por proteção aumentou de energia, a exposição de empréstimos bancários ligada aos preços da energia, a Rússia e o Fed de hoje reunião fazendo a tempestade perfeita. Se o anúncio do Fed hoje estiver na linha # 8230; [Consulte Mais informação]
Ser Prudente Aqui e Manter o Tamanho da Posição O In-Check é a Chave.
O tema primordial desde a semana passada é como os preços da energia vão, então o mercado vai. Agora, há a Rússia na foto, balanços bancários em todo o mundo potencialmente expostos a empréstimos fixados em US $ 80 de petróleo, juntamente com o anúncio do Fed de amanhã. A política de Yellen tem sido "gerenciar a volatilidade" e os mercados do mundo estavam quietos e # 8230; [Consulte Mais informação]
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Connors 2-Period RSI Update para 2018.
Foi cerca de um ano desde que eu examinei o muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Em 2018, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o sistema em perdas. Tem vindo a recuperar-se lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de equidade que descreve a curva de equidade do sistema de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1983. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 120.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 19 trades, que abrange os últimos cinco anos.
As regras comerciais de Larry Connors são muito simples e consistem em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Patrimônio de partida: $ 100,000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido.
O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil de dizer neste momento. Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema de negociação básico por Larry Connors.
Dias após a abertura de um comércio.
Primeiro, deixe-nos dar uma olhada em como o mercado se comporta após a instalação do RSI ocorrer. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes retrocessos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta foi um método de negociação bem conhecido e efetivo e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é desencadeado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Em seguida, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias depois de abrir um comércio. O mercado tem tendência a escalar após a instalação do comércio ou tende a diminuir? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total P & amp; L com base no número de dias de retenção.
Clique para ampliar a imagem.
Em geral, quanto mais longo o período de retenção, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que após o nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. É importante também notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra a robustez neste parâmetro específico.
Período médio de saída móvel.
As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima dessa média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para esta saída média móvel. Como o gráfico de barras acima, testei os valores 1-30 para o período usado na média móvel.
Clique para ampliar a imagem.
Neste gráfico, podemos ver o lucro crescente à medida que aumentamos o período médio móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, enquanto continuamos com nosso valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.
Limite RSI.
Observe o valor de limiar usado para determinar se o mercado se retirou o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que olharmos uma gama de valores limiar de 1-30.
Clique para obter imagens maiores.
Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom.
Com base nas informações que analisamos neste artigo, vamos modificar Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.
Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de retenção mais longo, aumentando o nosso período médio móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a assumir mais negócios e manter essas negociações por longos períodos de tempo.
Adicionando Stop Loss.
Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Deixe adicionar uma perda de parada de US $ 2.000 em cada comércio e veja como isso irá alterar os resultados. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada difícil de US $ 2.000.
Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicarão um sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada difícil de $ 2,000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos aumentos.
Em diferentes mercados.
Deixe agora olhar para o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.
Clique para ampliar.
Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETFs acima quando comparado com SPY. Isto é devido ao fato de SPY estar em frente desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema mantém-se bem nesses mercados diferentes.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.
Obter o livro.
Transferências.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Muito interessante e encorajador artigo e informação, obrigado.
Você sabia que Larry Connors já publicou o que ele próprio chama & # 8221; Connors RSI & # 8221; que é realmente um composto de três indicadores que ele tem motivos para acreditar? Sua visão é que eles têm evidências empíricas de que esse indicador geralmente, embora nem sempre, supera o RSI2. Ele tornou a fórmula aberta para todos, por isso não estou quebrando direitos autorais publicando o seguinte link.
Pete, obrigado pelo link. Eu baixei e revisei o ConnorsRSI alguns meses atrás, mas eu não tive tempo de testá-lo sozinho. Parece interessante!
Oi Jeff. Eu me inscrevi recentemente para um curso de TM e durante seus webinairs, eles publicaram resultados CRSI v RSI2 para uma determinada estratégia. Eu tentei confirmar isso sozinho, tendo a estratégia codificada, mas simplesmente não consigo ver como o CRSI é melhor do que o RSI2. TM se recusa a me dar o código da estratégia para que eu possa ver se o meu codificador fez algo incorreto. Confie em mim, o curso que me inscrevi não foi barato! Eu usei TM antes para os cursos e eles foram bons antes e vamos dizer, muito mais & # 8220; abrir & # 8221 ;. Desta vez, não é o caso. Esta abordagem me deixa pessoalmente cautelosa. Ainda espero que esteja errado, mas estou desiludido com a abordagem deles. Seja bom ouvir seus pensamentos sobre o desempenho CRSI v RSI2.
Obrigado pela informação. Espero rever o CRSI em breve.
Connors Group link para o código ConnorsRSI:
Obrigado pelo link.
Obrigado por isso!
Estratégia simples e agradável Jeff, seria possível adicionar uma linha de código que impede entradas quando a média móvel de saída está indo para baixo?
Eu fiz um teste no SPX com sua sugestão de John. Isso reduz significativamente o número de negócios, fator de lucro e lucro médio por comércio.
P médio & # 038; L por comércio: $ 166.
A modificação de estratégias já utilizadas e falhadas é chamada de snooping de dados e ganhou nao funciona na realidade. Você deve ler & # 8220; White Reality Check & # 8221 ;.
Tenho vários problemas com este comentário.
Primeiro, o que faz você pensar que o sistema original falhou? Não vejo que tem.
Em segundo lugar, não basta identificar algo que você acha que é & # 8220; snooping de dados & # 8221; e mantenha a cerimônia dizendo que # 8220; que não funcionou. & # 8221; Ninguém sabe o que funcionará * indo para a frente *. & # 8220; Na realidade & # 8221; é uma frase enganosa e nebulosa.
Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é dar-me confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente em frente. Se eu tiver dúvidas, como eu, não consegui me manter com isso em tempos de redução, então provavelmente falharei. Neste caso, Jeff testou os parâmetros originais juntamente com os valores circundantes e encontrou muitos para o trabalho. Em todos os casos, ele encontrou um alto planalto de desempenho, o que é exatamente o que deve dar-lhe confiança de que o desempenho não foi.
Embora o ajuste de curva ou o snooping de dados sejam sempre uma preocupação, eu acredito que este artigo mostra a premissa básica do indicador RSI como uma ferramenta de troca de reversão média para ser válida. Os resultados são positivos em toda uma gama de valores de entrada e em vários índices de mercado principais diferentes. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos em uma variedade de valores para cada um dos parâmetros fundamentais.
Obrigado por postar, Jeff; Eu acho que isso foi muito completo. Uma última coisa que eu gostaria de ver é uma otimização para avançar para ver se a curva de equidade pode ser melhorada ao repor os parâmetros de negociação periodicamente. Pergunto-me, no entanto, se este não é tanto um passo do processo de desenvolvimento do sistema como é uma outra abordagem para o desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui?
Eu tende a evitar a otimização de frente ao projetar um sistema, mas é uma ideia interessante para testar quando um sistema é finalizado.
Eu pensei inicialmente que era encorajador que o sistema funcionasse bem em vários mercados, pois você poderia, portanto, trocar vários mercados por um maior lucro líquido. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados geralmente são comercializados de uma vez, o que é provável, o calor total do portfólio pode ser uma preocupação. Se você limitou as posições máximas abertas, então você precisará marcar quais tickers serão trocados no caso de mais qualificados, etc. Isso pode ser abrir uma outra lata de obras.
Se o estudo de mercados múltiplos for feito para sugerir a robustez dessa descoberta quando negociado em um e único mercado, não tenho dúvidas sobre isso. Você apenas troca o mercado com esse sistema com uma exposição muito limitada (e potencial de lucro).
O estudo de múltiplos mercados foi simplesmente testar a robustez do conceito em mercados similares. Eu não acredito que este conceito de negociação seja um bom candidato para negociar em todos esses mercados em paralelo.
Grande artigo como de costume.
Você pode elaborar sobre como você arrisca $ 2000 com base no ATR & # 8221 de 10 dias; sem usar paradas? Vejo que você está usando uma função.
para calcular o número de ações que seria apropriado, mas eu não sei como funciona ou não pode encontrar nenhuma informação sobre o que isso faz.
Olá, aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:
Ações = $ 2,000 por troca / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
Você também encontrará uma cópia do código aqui.
Gostaria de fazer uma sugestão sobre uma avaliação adicional: o comércio aleatório médio resulta como referência para qualquer estratégia que você teste.
Aqui é o que quero dizer em detalhes:
Deixe-se dizer que você gera 100 negócios no símbolo XYZ ao longo de 10 anos com uma duração média de 5 dias e que sua taxa de retorno anual é de 1,5%.
O que você faz é escolher 100 dias de início por aleatório (naqueles 10 anos que você testou) e, para cada data de início, você gerou uma data final que, em média, é 10 dias depois (ou seja, use uma variável aleatória em o intervalo de 3 a 17 e adicione-o à data de início).
Isso lhe dá 100 trocas aleatórias no mesmo símbolo durante o mesmo período de tempo. Agora, calcule a taxa de retorno anual para essas 100 negociações e guarde-a.
Repita o processo de geração de 100 trocas aleatórias um par de vezes (ou seja, qualquer coisa entre 100 vezes a 1.000 vezes) e em todas aquelas corridas, a média do retorno anual.
Agora, temos um benchmark sobre o qual podemos comparar a estratégia testada. Somente se lhe der um retorno anual melhor do que a média dos negócios aleatórios, consideraria a estratégia como tendo algum valor.
Todos os barcos aumentam quando a maré se instala. Portanto, uma taxa de retorno anual positiva não significa nada em si (como diz o ditado: qualquer um pode ganhar dinheiro em um mercado de touro). É a diferença para negociações aleatórias que mostram se existe qualquer valor em um conceito.
Sim, essa é uma boa sugestão e obrigado por compartilhar. Na maioria das vezes, eu estou limitado a tempo para que eu não possa explorar todos os diferentes métodos de evolução. Espero que isso dê outro lê muitas ideias para explorar.
Grande pensamento como sempre, TK!
Muito obrigado por essa sugestão!
Até agora, usei um método muito mais simples para testar uma estratégia contra aleatoriedade: eu apenas calculo o ganho médio do subjacente sobre a retenção média da estratégia (durante o período de teste) e depois eu a comparo com minha estratégia e # 8217; expectativa de espera (por comércio), que deve ser pelo menos o dobro do tamanho do primeiro. O que você acha sobre esse método?
Atenciosamente Oliver.
[& # 8230;] Connors RSI Update for 2018 [& # 8230;]
re: nova fórmula ConnorsRSI no site.
Para aqueles que olham para esta nova fórmula, deixei-a entrar em uma estratégia e o portfólio apresentou o teste contra o rsi2 em relação aos componentes do ND100 mais algumas outras ações beta altas (total de 200 ações) que remontam a 1995.
a nova fórmula de connors publicada acima realizada um pouco pior (fator de lucro # 8211; 1,79 vs. 1,9 rsi tradicional usando as configurações de estratégia que eu aplico) do que a rsi2 padrão e apresentou uma redução ligeiramente maior na cesta que eu olhei.
Eu não usarei o novo ConnorsRSI.
Realizei testes semelhantes e tive resultados semelhantes. O ConnorsRSI não era ruim, mas não era superior de nenhuma maneira ao RSI2 padrão.
Artigo realmente interessante. Eu também examinei as estratégias RSI2 e ConnorsRSI recentemente. Uma coisa que achei é que eles não funcionam tão bem em diferentes mercados, ao contrário do que você encontrou. Seu teste aqui analisa mercados diferentes, mas todos estão fortemente correlacionados. Você pode ver isso se você traçá-los todos no mesmo gráfico, em (por exemplo, Google Finance). Eu acho que isso é provavelmente porque eles são todos baseados em mercados de ações dos EUA em algum sabor ou outro. Se você executar RSI2 ou Connets RSI backtests em outros índices internacionais (por exemplo, CAC40, Nikkei, Hang Seng), você provavelmente obterá resultados muito decepcionantes. A única exceção é o UK FTSE 100, embora isso tende a refletir um pouco os mercados dos EUA, de modo que esta não é exatamente surpreendente. Espero que isso seja útil.
Olá SJones. Fico feliz que você tenha gostado do artigo. O que você diz é verdade. As configurações de Connor funcionam bem nos principais índices dos EUA, mas não muito mais. O livro que descreve essas configurações por Connor indica todos os testes e os resultados são para os mercados dos EUA. Então, não é tão surpreendente que eles podem não funcionar bem em outros índices fora dos EUA. Obrigado pelo comentário!
Esta é provavelmente uma questão de novato, mas você está exibindo retornos de dígito único baixos anualmente para a estratégia. Estou lendo isso errado?
Lisa, essa é uma boa observação. Para o exemplo usado no artigo I / 8217; ar risco de uma pequena parcela de todo o portfólio. É uma abordagem muito conservadora. O risco pode ser ajustado para negociar mais ações com base no tamanho da conta e, assim, aumentar os retornos.
Oi Jeff, obrigado pelo útil artigo.
Seus resultados para o RSI2 modificado mostram 293.07 negócios para SPY. Como é possível ter o .07 de um comércio? Estou esquecendo de algo?
Estou tentando replicar seus resultados (usando o NinjaTrader), mas até agora apenas obtem 218 negócios para a SPY no mesmo período. Ainda está investigando.
Isso é um erro no gráfico. Eu irei adicionar esse erro à lista de tarefas. Obrigado!
Baixei e apliquei a estratégia mencionada em rsi2.
Não estou obtendo muita coisa de trades ... o que estou fazendo de errado?
Tenho meus gráficos definidos diariamente. meus gráficos não mostram o rsi ou o 200d / 5d ma.
Espero que você possa ajudar. Randall.
Você também baixou o espaço de trabalho? Caso contrário, recomendo que você primeiro instale o arquivo ELD e depois o WorkSpace.
Ai sim. Obrigado pela lembrança. Alguém já conectou connorsRSI ainda? algum resultado?
Randall, eu não fiz pessoalmente isso. Talvez alguns outros tenham?
Oi Jeff, ótimo artigo.
Não entendo como você calcula o dimensionamento da posição para arriscar $ 2000, e onde você coloca a perda de parada.
Nesta fórmula: Ações = $ 2.000 por troca / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
Qual é o valor do ponto grande?
Sim, isso pode ser confuso. Primeiro, não há paradas neste estudo de mercado, então, tenha em mente isso. O risco de $ 2k por comércio representa um risco de 2% com base em uma conta de US $ 100.000. Esse valor em dólares é usado simplesmente para calcular o tamanho da nossa posição ou a nossa exposição. Ao longo de todo o estudo, isso permanece um valor fixo & # 8211; US $ 2.000. No entanto, o denominador em nosso cálculo muda com base na volatilidade do mercado. Quanto mais volatilidade as ações forem compradas. O valor do ponto grande é simplesmente o valor do dólar para cada ponto do instrumento negociado. Nesse caso, é $ 1.00. No entanto, se fosse o contrato de futuros S & # 038; P seria $ 50 por ponto. Portanto, o valor do ponto grande está no cálculo para que o estudo de mercado possa lidar com diferentes instrumentos negociáveis. Espero que isto ajude.
Obrigado pela sua resposta Jeff!
Eu sei que a estratégia não usa paradas, mas você inclui regras modificadas com parada de $ 2000.
Descobriu isso interessante porque muitos comerciantes, inclusive eu, precisam usar alguma parada.
Então, supor que o intervalo verdadeiro médio (20) para hoje é de 1,18 e troco o SPY.
Ações = $ 2,000 por troca / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
Comprei 399 SPY e use o $ 2000 de risco / 399 número de ações = 5.01.
Então eu coloquei a parada $ 5.01 abaixo do preço de entrada.
Estou lendo isso corretamente, esta é a parada que você calculou nas regras modificadas?
Johatan, você está no caminho certo. Se você comprar 339 ações, você precisaria colocar a parada em US $ 5,90 abaixo do seu preço de entrada para manter seu risco em US $ 2.000 (339 ações * $ 5.90).
Não entendi o seu gráfico de barras RSI Threshold. Parece mostrar que usando rsi (2) & lt; 1, por exemplo, é apenas rentável, enquanto que o uso de rsi (2) & lt; 10 é muito bom. E usando rsi (2) & lt; 30 é tão bom. Isso não faz sentido para mim. Estou interpretando mal o gráfico?
Evo34, você não interpreta mal o gráfico, mas existem outros fatores não mostrados no gráfico. Por exemplo, enquanto & lt; 10 e & lt; 30 ambos produzem lucro líquido semelhante, outras considerações entram em jogo. Quando você inclui todos os negócios que caem abaixo de 30, você terá muito mais negócios do que se você colocar o limite em & lt; 10. No entanto, você está gerando lucro similar. O que isso significa é que você está fazendo menos por comércio. Dito de outra forma, você é menos eficiente em gerar lucros. Meu objetivo é, muitas vezes, eliminar negócios para reduzir a exposição do mercado e os custos de negociação. Espero que isto ajude.
Ah, certo. Eu pensei que era por comércio por algum motivo.
Se é possível na estratégia diminuir a perda de parada?
Exemplo de parada para US $ 500 ou US $ 300 ??
Sim, é possível. Há uma entrada chamada RiskPerTrade $ que controla o montante da parada de perda. Simplesmente mude esse valor.
mas impossível inserir a estratégia com stop loss $ 300.
Registro de eventos escrever.
& # 8220; Tentou fazer referência a mais barras do que as permitidas pela configuração atual das barras máximas atrás e # 8221;
Isso não tem nada a ver com a perda de parada, você precisa ajustar o número máximo de barras na barra na qual a estratégia fará referência & # 8221; dentro das propriedades para todos. Mais informações aqui.
Obrigado Jeff agora está ok.
Eu tento a estratégia com componentes de estoque nasdaq100.
que funcionam nos futuros nq ou são sim ou não.
Sim, funcionará com o NQ.
Você já analisou isso para negociação intradiária? Talvez usando um gráfico horário para aplicar as regras de compra / venda e diga um gráfico de 15min para melhor & # 8220; tempo & # 8221; o sinal de entrada / saída no TF mais alto?
O meu pensamento é que o tamanho do acct pode ser menor, e com paradas menores (se parar de usar).
Obrigado pelo trabalho que você fez!
Ninja96, sim, eu olhei para isso. Você pode usar o gráfico diário como o sinal primário e, em seguida, detalhar até um gráfico de 5 minutos para encontrar uma entrada. Isso permite que você reduza seu risco e monte o comércio por vários dias. Este é o conceito do sistema de comércio Aurora Pro.
Eu tenho testado com perto de fechar e fazê-lo bem, mas você tem alguma idéia de que este sistema funciona por 60 minutos? porque eu vi, por exemplo, qqq por 2 anos é apenas 11 vezes e eu prefiro fazer mais negociação com futuros NQ.
Você tem alguma experiência com diferentes períodos de tempo (períodos curtos) e opções também para esse sistema?
Rafael, sim, eu tenho. Eu reduzi a entrada para um gráfico de 5 minutos com bons resultados. No entanto, você está certo sobre a baixa freqüência de configurações. Eu não testei com opções, mas acho que negociar um portfólio de ações pode ser viável e # 8211; mas eu ainda não teste isso.
Jeff por gráficos de 5 minutos, que você parar, você é usado.
Nos gráficos de 5 minutos, usei uma parada de US $ 500 por contrato.
sim, mas a parada de 5 minutos é diferente, eu acho.
Será que a média móvel de 10 dias funciona melhor do que o dia 5 para trocas laterais curtas?
Joe, eu apenas fiz um estudo rápido usando uma média móvel de 10 dias, desde que não tenha sido uma grande melhoria. Na verdade, qualquer melhora tão pequena que eu teria que dizer # 8216; no. & # 8217;
Habe você testar no RSI acumulativo é mais de 45?
Rafael, acho que você achará este artigo útil.
O excelente artigo e os ajustes de parâmetros são ótimos. Você acha que esta estratégia funcionaria no forex & # 8216; spot & # 8217; mercados?
Obrigado JD. Não tenho certeza, mas não acho. Isto foi construído para os amplos índices de mercado.
Isto é brilhante. Eu não posso esperar para tentar isso sozinho. Obrigado pelas idéias!
Olá Jeff! Você poderia me dar o máximo drawdawn da estratégia? Eu gostaria de negociá-lo com alavancagem e eu preciso desse número para dimensionar corretamente a margem & # 8230;
Realmente ótimo & # 8230; Eu acho que isso pode ser considerado como um sistema completo e # 8230;
Enviei uma cópia do relatório para o seu e-mail.
Oi. Que programa você usa para testar?
Desculpe se perdi: Existe código Amibroker para o que você mostrou?
Obrigado por qualquer ajuda.
Desculpe, não tenha o código Amibroker para isso. No entanto, há um arquivo de texto disponível para você converter se desejar.
Eu tenho uma pergunta que você comprou no fechamento no dia seguinte, depois de rs5 fechar ◀ 30 ou no mesmo dia?
O código compra no final de & # 8220; hoje. & # 8221; Aqui está a linha de código:
Se (RSI_Value MA200) Em seguida, compre (& # 8220; RSI Buy & # 8221;) vShares compartilha esse bar ao fechar;
Eu acho que tenho um problema, porque no meu strategydesk ameritrade eu escrevi comprar quando o RSI (2) é 200 no final, mas não sei o que é a carne de porco.
Parece que vou comprar quando rsi 2 & lt; 10 não na rsi 2 & lt; 5 Estou correto? Qual limite de ean para esta estratégia?
desculpe se eu sou muito.
Conforme indicado no artigo, o Limiar é cinco. No entanto, sinta-se livre para testar outros valores.
Você, mas em aberto, no dia seguinte, depois de rs2 fechar abaixo de 5? e vender perto ou em taget?
A saída será vendida no final de & # 8220; Today & # 8221 ;. Aqui está o código:
Se (MarketPosition <> 0) E (Close> ExitMA), então, venda (& # 8220; MA Corss Exit & # 8221;) esta barra ao fechar;
Mais uma vez, excelente trabalho. Estou trocando uma versão para isso quando vejo a oportunidade se apresentar.
Se você tiver um momento, você pode fornecer meu e-mail:
Avg. Perda líquida comercial.
Além disso, eu tenho vários livros de estratégia do Connor RSI, e nenhum deles traz a necessidade do 200 MA acima (longs), abaixo (shorts). Os liguei sobre isso e eles disseram que não era necessário. Não entendi isso. Parece-me que você deve ter algum tipo de indicador de tendência antes de negociar esse tipo de sistema.
Portanto, o que eu faço com o trabalho deles é adicionar um ADX (5,5) & gt; 60, como um filtro adicional antes de colocar o comércio. Você usou o ADX como uma tendência adicional & # 8220; está superaquecida & # 8221; filtro?
Eu acho que há vários comentários / perguntas embutidas no meu e-mail. 🙂
Você usou o escritório de estratégia da td ameritrade? porque eu não sei como criar rsi 2 & lt; 10 como posso calcular o escreveu que cain de tresture?
Desculpe o Rafael, mas não conheço o Ameritrade, então eu não consegui responder quesitons de programação.
Ok, mas como eu posso identificar um 10 thtehhold realmente, eu não sei o limite significa desculpe se eu sou um idiota.
Desculpe, eu não tenho certeza se eu entendo sua pergunta. Mas eu tentarei. Um limite é simplesmente um valor que desencadeia um evento. No nosso caso, o RSI de 2 períodos deve produzir um resultado abaixo de um valor limiar. Quando isso acontece, ocorre uma configuração comercial.
Como alguém que negociou isso através da redução de 2018, gostaria de ter usado perdas de US $ 2 bilhões. Lembro-me de algumas perdas de 5 dígitos, já que o mercado sofreu apoio após o suporte. Eu tenho reticente a trocar qualquer coisa menos as configurações TPS3 e 4 desde e em um tamanho muito menor.
Duas perguntas: existe uma maneira de fazer engenharia reversa um preço que equivale a um valor RSI2 & gt; 90? Então eu posso definir preços de saída limite se eu não estiver no computador antes de fechar.
Também "# 8211; Alguém sabe como importar o arquivo ELD para Multicartas? A versão que vem com Interactive Brokers. Obrigado.
Quais são as configurações TPS3 e 4? Você tem alguma informação sobre eles?
Engenharia reversa e # 8230; você poderia acelerar a força bruta através de uma gama dos últimos preços de fechamento do RSI-2 para fechamento atual. Haven pensou em uma boa maneira de fazer isso em Multicartas, mas eu tenho certeza de que o Excel é possível, python, etc.
Bom artigo, Jeff.
Mantenha-me atualizado em caso de atualização ou artigo sobre RSI2.
Coisa boa. Eu trabalhei para Larry Connors por alguns anos (2007-2018, eu fui o último editor-chefe em tempo integral da TradingMarkets) e você ficou orgulhoso.
Eu achei sua abordagem para o problema da parada para ser muito interessante. Como você sabe, Larry não era fã deles por ST significa transações de reversão. Mas, como alguém que usa opções para negociar essas estratégias, adoro saber a perda máxima possível por comércio.
Pela maneira AlphaDow, TradingMarkets costumava ter um & # 8220; RSI Solver & # 8221; ferramenta que pode ajudar com o que você está procurando.
Obrigado David. Eu examinarei o & # 8220; RSI Solver & # 8221 ;.
E sobre como usar o Walk Forward Optimization nas duas médias móveis para atrapalhar as mudanças no mercado?
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